Будь в курсе самых последних новостей блога
Дивергенция на форексе или как опередить рынок

Дивергенция — что это такое и как использовать

Дивергенция на форексе

Большинство индикаторов технического анализа имеют общий недостаток: они запаздывают и дают сигнал на открытие или закрытие сделки, когда значительная часть тренда уже позади. Тем ценнее те немногие опережающие аналитические методы, которые сигнализируют о смене настроений на рынке ещё до того, как они стали видны на графике. Пожалуй, самый яркий пример –  это дивергенция.

Что такое дивергенция

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Дивергенцией (англ. divergence — расхождение) — это расхождение между направлениями изменения цены и показаний индикаторов.  Наглядно это проявляется в том, что максимумы или минимумы цены и соответственно максимумы или минимумы индикаторов изменяются в разных направлениях. Ценность дивергенции в том, что она может быть хорошим опережающим сигналом о развороте тренда или его продолжении после консолидации. Наиболее наглядно дивергенцию можно наблюдать с осцилляторами MACD, RSI и Стохастик. В зависимости от будущего направления тренда различают дивергенции:

  • бычью (расхождение минимумов);
  • медвежью (расхождение максимумов).

В зависимости от будущего разворота или продолжения тренда, различают также дивергенции:

  • Прямая (обычная или классическая) – сильный сигнал разворота;
  • Обратная (или скрытая, также называют конвергенцией) – сильный сигнал продолжения;
  • Расширенная — слабый или средний сигнал продолжения.

Кроме того, в рамках обычной дивергенции выделяют 3 класса: А, В и С. Они отличаются между собой по степени выраженности ценовых и индикаторных расхождений. Сначала разберём возможные варианты, а затем применим эту информацию на практике.

Примеры дивергенции

Этот вид дивергенции обычно предшествует развороту тренда. Медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене восходящего тренда на нисходящий, а бычья, соответственно, наоборот.

А) Медвежья.

Для такой дивергенции характерны повышающиеся ценовые максимумы на растущем тренде, которым отвечают понижающиеся максимумы индикатора:

Медвежья дивергенция

Б) Бычья.

Рекомендую прочитать также:  Знакомимся с Admiral Markets

Бычья дивергенция заключается в расхождении между минимумами цены и минимумами индикатора на медвежьем тренде:

Бычья дивергенция

Классы обычных дивергенций

  • Класс А.

При медвежьей дивергенции на восходящем тренде растущим ценовым максимумам отвечают понижающиеся минимумы индикатора, а при бычьей – на нисходящем тренде понижающимся минимумам цены отвечают повышающиеся минимумы индикатора:

Дивергенции класса А

  • Класс В.

Медвежья дивергенция заключается в двойном максимуме на восходящем тренде, которому соответствуют понижающиеся максимумы индикатора. При бычьей дивергенции на нисходящем тренде образуется двойной ценовой минимум, а у индикатора второй минимум выше первого.

Дивергенции класса В

  • Класс С.

При медвежьей дивергенции цена показывает два растущих максимума на восходящем тренде, а индикатор – соответствующую им двойную вершину. При бычьей дивергенции на нисходящем тренде цена делает два последовательных минимума, а индикатор показывает двойное дно.

Дивергенции класса С

Дивергенция класса А – самый надёжный сигнал, В и С – сигналы более слабые и часто нуждаются в подтверждении других методов анализа. Классическая дивергенция служит для раннего занятия контр-трендовых позиций, поэтому требует осторожности. Хороший метод получения более точных сигналов — поиск дивергенции на двух различных индикаторах, например, MACD и RSI.

Скрытая дивергенция

Это сигнал продолжения и даже усиления текущего тренда. Его удобно использовать для повторного входа в сделку по тренду.

А) Медвежья

На нисходящем тренде ценовые максимумы понижаются, но им соответствуют растущие максимумы индикатора/
Скрытая медвежья дивергенция

Происходит накопление энергии медведей, рынок после коррекции находится в состоянии перекупленности, после чего «разряжается» ещё более сильным падением.

Б) Бычья

Соответственно, на восходящем тренде наблюдаются растущие минимумы цены, которым соответствуют снижающиеся минимумы индикатора:

Скрытая бычья дивергенция

Скрытая дивергенция – менее популярный у трейдеров инструмент, чем классическая. Между тем инструмент это более надёжный, поскольку предполагает продолжение тренда, а значит, его проще подтвердить показаниями дополнительных индикаторов.

Рекомендую прочитать также:  Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Примеры расширенной дивергенции

А) Медвежья расширенная дивергенция.

Возникает, когда на нисходящем тренде приблизительно одинаковым ценовым максимумам отвечают понижающиеся максимумы индикатора.

Расширенная медвежья дивергенция

Б) Бычья расширенная дивергенция.

На восходящем тренде приблизительно равным ценовым минимумам отвечают растущие минимумы индикатора:

Расширенная бычья дивергенция

Практические примеры дивергенции

Для примера возьму графики из торгового терминала Амаркетс. На первом графике мы можем видеть сразу несколько видов дивергенции. Для наглядности все ситуации пронумерованы. Рассмотрим их по порядку.

Примеры дивергенций

  1. Прямая бычья дивергенция класса А. На нисходящем тренде цена устанавливает два последовательных минимума, но осциллятор MACD, напротив, показывает растущие минимумы, после чего происходит разворот вверх и цена проходит примерно 240 пунктов.
  2. Прямая медвежья дивергенция класса С. На восходящем тренде растущим ценовым максимумам соответствует двойная вершина MACD. Вскоре после этого наблюдается разворот и цена падает от максимума почти на 200 пунктов.
  3. Снова прямая бычья дивергенция класса А. На этот раз после разворота цена растёт более чем на 300 пунктов.
  4. Наконец, в этом случае – прямая медвежья дивергенция класса А. После разворота цена прошла вниз 1470 пунктов, но уже за пределами этого фрагмента.

Однако, так удачно бывает не всегда. Даже дивергенция на двух индикаторах может практически не дать заработать. Рассмотрим ещё один пример.Дивергенция - не Грааль

Здесь индикатор RSI показывает прямую медвежью дивергенцию класса С, одновременно MACD показывает серийную прямую медвежью дивергенцию класса А. Тем не менее в дальнейшем цена снижается лишь на 85 пунктов, после чего делает новый максимум. Вот почему важно «защищать» открытую сделку при помощи скользящего стопа.

Необходимые дополнения

  • Несмотря на то, что дивергенция даёт опережающий сигнал, требуется его подтверждение разворотом индикатора, чтобы максимум или минимум был окончательно сформирован;
  • При использовании разных индикаторов, дивергенция может возникать только по одному из них. Подтверждение по второму, как правило, даёт более точный сигнал.
  • Дивергенция помогает открыть сделку, но ничего не говорит о том, когда её закрыть. Для этого требуются другие критерии.
  • Далеко не всегда даже ярко выраженная классическая дивергенция работает. Рынок полон неожиданностей. Поэтому риск менеджмент и грамотно установленный стоп-лосс  - необходимые условия торговли.
Рекомендую прочитать также:  Знакомство с брокером Гранд Капитал

В небольшой статье невозможно учесть все нюансы и ситуации на рынке. Важно другое: старая классика технического анализа не теряет своей актуальности и заслуживает достойного места в арсенале трейдера.

Всем профита!



11 марта 2017

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

2 комментария

  • Лаурия:

    Насколько я поняла дивергенция это направление тренда,почему так путают людей?

    Ответить
    • Степанурия:

      не правильно ты всё поняла

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •