Говорим о Мартингейле

Метод Мартингейл – что это добро или зло?

Риски при торговле на форексе снижаются, в первую очередь, разработкой эффективных торговых стратегий, для чего трейдеру приходится тратить большое количество времени на анализ различных рыночных ситуаций и выявление закономерностей. Использование стратегий от сторонних разработчиков так же требует затрат времени на их тестирование и оптимизацию. Но существуют и традиционные стратегии, работающие не один десяток лет, которые временно могут показывают отличные результаты. Одной из таких стратегий является торговая система Мартингейл.

Содержание:

История появления системы мартингейл.
Достоинства и недостатки стратегии.
Применение стратегии мартингейл на форексе.

Метод Мартингейл – что это?

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

История метода Мартингейла началась в игорном бизнесе, откуда система пришла, как один из методов мани менеджмента (метода управления капиталом). Появление самого понятия датируется серединой XVIII века. Точная этимология слова неизвестна, предположительно оно произошло от картежного жаргона la martengalo – «играть абсурдным образом».

На рынке форекс система Мартингейла зарекомендовала себя как высоко рискованная и высоко прибыльная торговая стратегия. Такая стратегия пользуется спросом для начинающих трейдеров, имеющих небольшой депозит и стремящихся его «разогнать» в короткие сроки. Опытные трейдеры относятся к методу осторожно, понимая, что итогом торговли может стать глубокая просадка или полная потеря депозита.

Основным мотивом распространения системы мартина является его успешное применение при игре в рулетку. Владельцы казино вынуждены были ввести изменения в правила игры, одно из которых ограничения на максимальную ставку в рулетке. Таким образом, использование метода трейдерами не лишено основания.

Основоположником метода считается французский математик P.Levi, использовавший в своем открытии теорию вероятностей. Принцип стратегии очень прост: после каждой убыточной ставки игрок ставит удвоенную. Таким образом, первая же выигрышная позиция после серии проигрышей перекрывает убыток и приносит прибыль в размере первоначальной ставки. Самой простой и эффективной демонстрацией метода является игра в «орел и решку», которая одновременно демонстрирует и самое главное уязвимое место стратегии.

В настоящее время стратегия применима в азартных играх на ставки, в тотализаторе, на рынке форекс, при работе с ПАММ-счетами и других сферах.

Чем хорош и плох принцип мартингейла

Основным преимуществом метода мартингейл является теоретическая возможность вывести в безубыток любую отрицательную сделку с помощью удвоения ставок того же направления. Кроме того, как было сказано выше, метод мартингейл универсален и его можно использовать в любой стратегии.

Особенности метода заключаются в том, что при последовательном заключении сделок вложенные в них средства как-бы распределяются по времени и протяженности. Эта сумма вкладывается постепенно, по мере ухода цены в противоположную от желаемой сторону. Когда наступает момент и направление тенденции меняется в положительную сторону, уже небольшое движение цены приносит значительную прибыль, так как торговля уже ведется максимальными ставками.

Важно: Торговля по стратегии мартингейл не оправдана с небольшим депозитом — существует реальная угроза его потери.

Основной недостаток метода – его требовательность к размеру депозита. Естественно, логично предположить, что при длительном периоде отрицательных сделок, средств инвестора может оказаться не достаточно для продолжения ставок. Таким образом, размер капитала для применения метода должен быть, опять же теоретически, неограниченным, что невозможно в принципе. Торговля же малыми ставками не приносит требуемой доходности, в то время как существует риски потери депозита полностью.

Система мартингейл на форекс

Метод мартингейл на рынке форекс в своем классическом виде почти не применяется. Основная масса трейдеров, использующих его в своей торговле, адаптирует методику к своим стратегиям. Как правило, используется сложный метод увеличения лотов, позволяющий минимизировать потенциальные убытки. Обратной стороной такого расчета является и снижение потенциальной прибыли.

Широкое распространение стратегий мартингейл получило благодаря своему простому алгоритму и возможности построения на ее основе автоматизированных торговых систем. Часто методы мартингейл используются в основной стратегии как одна из систем управления капиталом.

В общем случае применение системы мартингейл в ручной торговле выглядит следующим образом:

выбирается валютная пара;
минимальным лотом в соответствие с рабочей стратегией открывается сделка, на уровне 50 пунктов выставляется стоп лосс и тейк профит;
если сделка закрылась по тейк профит, дальнейшая торговля вновь ведется в соответствии с основной стратегией;
если сделка закрылась по стоп лосс, в этой точке открывается сделка того же направления, но лотом, увеличенным в два раза и т.д.

Для того, что бы в некоторой степени автоматизировать торговлю, на уровнях стоп лосс и тейк профит можно установить отложенные ордера, автоматически открывающие новые сделки в соответствие со стратегией мартингейл.

Снижение рисков при применении стратегии можно достичь одним простым способом – торговле в соответствии с текущей тенденцией. Второй способ использует повышение лота не в два раза, а на величину в пределах 40%. При этом тейк профит использоваться не должен, а стоп лосс применяется с увеличением при положительной динамике.

Актуальность метода мартингейл доказывает наличие большого количества торговых стратегий и роботов, достаточно активно применяемых на фондовом и валютном рынках. Торговлю по одной из таких стратегий можно посмотреть в следующем видео:

Заключение

К положительному результату использования стратегии Мартингейла может привести только правильное понимание ее базовых принципов. Так, например, классический метод рассчитан исходя из стандартного соотношения прибыльных и убыточных сделок в пропорции 1:1. Трейдер, имеющий более высокое статистическое соотношение в сторону прибыльных сделок, будет иметь и лучшие результаты в применении стратегии.

А самым главным условием успешности использования метода мартингейл является эффективность применяемой базовой стратегии – трейдера, использующего убыточную стратегию от потери депозита не спасет даже система мартингейл.

Всем удачной торговли и профита!