Будь в курсе самых последних новостей блога
Что такое своп у сделки?

Что такое валютный своп на Форексе

валютный своп на Форексе

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Своп на форексе — что это такое?

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Что же такое «валютный своп?». Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

Своп на форексе

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

 Как формируется Своп у сделок

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

процентные ставкиИсходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евро\доллар, фунт\доллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

Т.к. процентные ставки рассчитываются в годовом выражении, стало быть, начисление свопов должно происходить ежедневно. Однако валютный рынок форекс не работает по выходным, поэтому в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп. Эту важную особенность следует учитывать при торговле большими объёмами.

Рекомендую прочитать также:  Знакомимся с Admiral Markets

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Положительный или отрицательный своп у сделок?

Положительный или отрицательный своп

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунт\доллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbp\usd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Бессвоповые счета Swap-free

Безсвоповые счета Swap-free

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

Валютный своп — сколько?

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств  значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

Рекомендую прочитать также:  Знакомство с брокером Гранд Капитал

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Валютный своп - сколько

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре евро\рубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

Инвестиционная идея

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары доллар\рубль.

шортим рубль

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usd\rub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

депозитлотзалог(маржа)своп в суткиприбыль (курс 36,00р.)
от 100$0,0110$+0,2$63,5$
от 1000$0,1100$+2$635$
от 5000$0,5500$+10,11$3175$

Расчет конечной прибыли произведен калькулятором для трейдеров от Альпари, исходя из показателей текущих котировок (38.44374) и спреда (комиссии). Указанную в таблице лотность лучше не завышать, т.к. в противном случае риски не дождаться разворота повышаются (цена может доходить до 39,5-40 руб). Подобную схему можно использовать и в паре Евро\Рубль, в которой своп еще больше. Лично мне ближе долларовая пара, поэтому привел в пример именно ее.

Время от времени я использую подобную схему, и она доказала свою эффективность. Последний месяц, правда, был не столь удачным, т.к. пара доллар рубль значительно подросла. Поэтому при использовании этой схемы все же лучше дождаться окончания восходящего тренда. Также напомню тем кто захочет применить мою схему, о рисках. Я всего лишь поделился способом, который буду использовать сам, и не могу нести ответственность за чьи-либо результаты. Помните, что на форексе нет никаких гарантий. Если хочется попробовать, но не уверены, заходите только по минималке. Если даже схема не сработает (доллар перескочит 40 руб.), получите базовые знания и торговый опыт.

Рекомендую прочитать также:  Отзывы о брокере NPBFX Нефтепромбанка

Для тех, кто хочет попробовать данную схему, вот небольшая инструкция (для новичков):

1) Открываем торговый счет (тип standard.mt4) здесь. Я торгую через брокера Альпари (только по руб. парам), т.к. у него самые большие свопы по рублевым парам. К слову сказать, многие брокеры из моего инвестиционного портфеля вообще не поддерживают рублевые пары.

2) Пополняем счет на необходимую сумму. Я пополнял с webmoney (комиссия 0,8%). Далее скачиваем торговый терминал MetaTrader 4 (скачать можно в разделе торговые платформы).

3) Устанавливаем и запускаем терминал. Далее заходим в Файл\Подключиться к торговому счету. Вводим логин и пароль, полученные при регистрации.

4) В окошке «обзор рынка» правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и кликаем на «Показать все символы». Далее находим пару usd/rub и также правой кнопкой мыши вызываем меню и кликаем «Новый ордер».

Зарабатываем на укреплении рубля5) В открывшемся окне «Ордер» проставляем лотность (по таблице). Можно также выставить стоп лосс на уровень 39.5-40 рублей. Нажимаем розовую кнопку sell.

6) Для того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, в самом низу терминала во вкладке «Торговля» находим открытую сделку и нажимаем на крестик в столбике «Прибыль».

Возвращаясь к свопам

В заключение хочется сказать, что своп — это неотъемлемая часть торговли на валютном рынке форекс. Надеюсь, что после прочтения статьи ленивые инвесторы станут на один шаг ближе к пониманию торговых процессов на форексе. В продолжение темы торговли рекомендую ознакомиться с моим обзором книг о форексе.

Если вы знаете интересные схемы использования свопов или просто есть, что добавить к статье — пишите в комментариях.

Всем профита!



19 сентября 2014

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

28 комментариев

  • Роман:

    Спасибо! Хотя нет времени все изучать, но рынок форекс меня манит давно — еще в далеком 2007 году приобрел обучающий диск. Так толком и не посмотрел. Но вот буквально неделю назад столкнулся с темой бинарные опционы. Понимаю что это своего рода тотализатора. Я там сейчас практически ушел в ноль. Решил свои бабки пока вывести, так как считаю что у меня нет больших знаний в этом. Буду заполнять пробелы. Главное наверное и не только в бинарных опционах но и именно в торговле на курсах (непосредственно в форексе) не спешить.Но я знаю одного человека который поднимает на этом деле свой капитал.

    Ответить
  • Роман:

    имел ввиду знаю человека который зарабатывает не только на форексе но и в бинарных опционах.

    Ответить
  • Владимир:

    Антон, благодарю за ценную информацию!

    Теперь я понимаю, почему Вероника Тарасова предпочитает торговать в ночь со среды на четверг))

    Ответить
  • Дмитрий:

    Спасибо Антон, полезная статья! Сам потихоньку начинаю торговать)

    Ответить
  • Михаил:

    Для меня статья полезна в смысле расширения кругозора. Лично я не рискну воспользоваться этой схемой заработка. Считаю, что этот «пирог» для профессионалов, подобных Антону.

    Раз пошел разговор о свопе , то у меня есть вопрос по информации, которая прошла по телеканалам. Центральный банк РФ в связи с решением ЕС отключить Россию от SWIFT планирует заимствовать недостающую валюту на внутреннем рынке путем использования однодневных свопов (сегодня до завтра, завтра до послезавтра и т. д.). Не уверен, что правильно выразил мысль, но мой вопрос состоит в следующем:

    — чем это нам, инвесторам грозит и

    — что делать с валютой, которая инвестирована в форекс или лежит в кошельках и на счетах банков?

    Спасибо!

    Ответить
  • Владимир:

    Если есть возможность или кто-нибудь в курсе — напишите список брокеров использующих счета своп-фри.

    Ответить
    • Владислав:

      у forex4you есть счета своп-фри

      Ответить
  • Александр Дюбченко:

    Для меня новой информацией оказался тройной своп со среды на четверг, не знал об этом, это многое проясняет и объясняет 🙂

    По поводу инвестиционной идеи — фундаментальные факторы падения курса рубля все еще никуда не делись (возможно, первая волна уже отработана, но я бы ставил на продолжение движения вниз), да и против тренда надо торговать очень аккуратно, я думаю это не новость ни для кого.

    P.S. Я просто обожаю фразу «по мнению экспертов» 🙂

    Ответить
    • smfanton:

      В фразу «по мнению экспертов» вложил мнения аналитиков Forbes, бывшего министра финансов Кудрина, некоторых аналитиков брокерских компаний (хотя их аналитике я не доверяю).

      Ответить
  • Mihey-V:

    Спасибо Антон за статью!

    Я давно использую данную стратегию долгосрочного инвестирования, которая относится к стратегиям Carry trade (это заимствование средств в национальной валюте у государства, установившие низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование в национальную валюту государств, установившие высокие процентные ставки).

    Сейчас инвестирую в пары AUDUSD, AUDJPY.

    Годовая доходность в среднем 30-40%, так как в связи с волатильностью валюты (для пары AUDUSD 1000—1500 пунктов в год) некоторые сделки приходится закрывать в «0».

    Лучше данную стратегию инвестирования использовать на счетах брокера, который начисляет дополнительный годовой процент на свободные средства, так как на счету приходиться иметь большое депо, что бы не бояться сильных просадок.

    Ответить
    • smfanton:

      С какими брокерами вы работаете?

      Ответить
      • Mihey-V:

        Сейчас InstaForex.

        Ставка 13% на активные счета, для неактивных счетов ставка — 6% годовых. Активные счета это счета торгующие на определенное кол-во лотов в месяц.

        Ответить
        • Владимир:

          Почитал на сайте, пообщался со службой поддержки — на свап-счет не зачисляются % на свободные средства, спред обещают будет такой же, комиссии за ведения счета никакой. Другими словами свап-фри у инстафорекса очень даже приемлемый!

          Ответить
          • johio:

            Выиграл 1000 евро у них за три месяца.

            Пол-года бодался потом с их службой безопасности чтобы забрать деньги.

            Они дают играть деньгами, но они не отдают деньги

            Ответить
    • Евгений:

      Хеджируете ли вы позиции?

      Ответить
      • Mihey-V:

        Нет, открываю минимальные лоты при бычьих сигналах через определенные промежутки времени. В целом позиция приносит прибыль, или закрывается в ноль за счет свопа! Если длительный медвежий трейд, то ухожу на другую пару! Но нужно большое депо!

        Ответить
        • Евгений:

          А знаете какие-нибудь способы хеджирования лонга по AUDUSD или AUDJPY?

          Ответить
  • Юрий:

    А как может быть что по одному инструменту у разных брокеров — положительный и отрицательный своп? (например по золоту)

    Ответить
    • smfanton:

      Знаки, как правило, у брокеров совпадают. Значения свопов полностью зависит от брокера, возможно по каким то парам компания хочет брать комиссию больше или меньше, отсюда и разница.

      Ответить
  • Andrey:

    несколько раз прочитал, так и непонял что такое своп, трейдинг не мое)

    Ответить
  • Василий Домосед:

    Думал думал, смотря на текущие уровни по рублю, и тоже жахнул короткую позицию с целью поиметь свопа.

    Но чую прежде чем рубль пойдет на юга, какая нибудь сволочь выбьет стопы, как всегда... )))

    Ответить
  • Zhexxxa:

    Только что посмотрел процентные ставки на сайте Форекс Тренд:

    США=0,25% Еврозона= 1,25%

    Теперь вопрос:

    при ордере на продажу(sel): своп= 0,25-1,25=-1%

    Получается при данной сделке мне еще и копеечка будет за своп? Я правильно разобрался???

    Заранее благодарю за ответ.

    Ответить
  • Евгений:

    Антон, подскажите, пожалуйста, крупных брокеров, желательно зарубежных или дочек зарубежных, у которых не страшно будет разместить крупные суммы.

    Ответить
    • smfanton:

      В сегоднящних реалиях сотрудничать с зарубежными брокерами еще страшнее, чем с брокерами СНГ.

      Ответить
      • Евгений:

        Почему? Тогда посоветуете просто надежных брокеров

        Ответить
    • Sergey:

      Alpary

      Ответить
  • Евгений:

    В частности интересует мнение о SaxoBank

    Ответить
  • yurafortuna:

    Интересно, я не знал, что на свопе брокеры зарабатывают.

    Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •