Что такое валютный своп на Форексе

UPDATE! Сейчас для торговли и инвестирования можно использовать брокера Альпари (мои отзывы о брокере Alpari), который проверен лично мной на протяжении более 8 лет.

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Своп на форексе — что это такое?

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Что же такое «валютный своп?». Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

 Как формируется Своп у сделок

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

Исходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евро\доллар, фунт\доллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

Т.к. процентные ставки рассчитываются в годовом выражении, стало быть, начисление свопов должно происходить ежедневно. Однако валютный рынок форекс не работает по выходным, поэтому в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп. Эту важную особенность следует учитывать при торговле большими объёмами.

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Положительный или отрицательный своп у сделок?

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунт\доллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbp\usd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Бессвоповые счета Swap-free

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

Валютный своп — сколько?

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств  значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре евро\рубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

Инвестиционная идея

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары доллар\рубль.

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usd\rub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

Расчет конечной прибыли произведен калькулятором для трейдеров от Альпари, исходя из показателей текущих котировок (38.44374) и спреда (комиссии). Указанную в таблице лотность лучше не завышать, т.к. в противном случае риски не дождаться разворота повышаются (цена может доходить до 39,5-40 руб). Подобную схему можно использовать и в паре Евро\Рубль, в которой своп еще больше. Лично мне ближе долларовая пара, поэтому привел в пример именно ее.

Время от времени я использую подобную схему, и она доказала свою эффективность. Последний месяц, правда, был не столь удачным, т.к. пара доллар рубль значительно подросла. Поэтому при использовании этой схемы все же лучше дождаться окончания восходящего тренда. Также напомню тем кто захочет применить мою схему, о рисках. Я всего лишь поделился способом, который буду использовать сам, и не могу нести ответственность за чьи-либо результаты. Помните, что на форексе нет никаких гарантий. Если хочется попробовать, но не уверены, заходите только по минималке. Если даже схема не сработает (доллар перескочит 40 руб.), получите базовые знания и торговый опыт.

Для тех, кто хочет попробовать данную схему, вот небольшая инструкция (для новичков):

1) Открываем торговый счет (тип standard.mt4) здесь. Я торгую через брокера Альпари (только по руб. парам), т.к. у него самые большие свопы по рублевым парам. К слову сказать, многие брокеры из моего инвестиционного портфеля вообще не поддерживают рублевые пары.

2) Пополняем счет на необходимую сумму. Я пополнял с webmoney (комиссия 0,8%). Далее скачиваем торговый терминал MetaTrader 4 (скачать можно в разделе торговые платформы).

3) Устанавливаем и запускаем терминал. Далее заходим в Файл\Подключиться к торговому счету. Вводим логин и пароль, полученные при регистрации.

4) В окошке «обзор рынка» правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и кликаем на «Показать все символы». Далее находим пару usd/rub и также правой кнопкой мыши вызываем меню и кликаем «Новый ордер».

5) В открывшемся окне «Ордер» проставляем лотность (по таблице). Можно также выставить стоп лосс на уровень 39.5-40 рублей. Нажимаем розовую кнопку sell.

6) Для того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, в самом низу терминала во вкладке «Торговля» находим открытую сделку и нажимаем на крестик в столбике «Прибыль».

Возвращаясь к свопам

В заключение хочется сказать, что своп — это неотъемлемая часть торговли на валютном рынке форекс. Надеюсь, что после прочтения статьи ленивые инвесторы станут на один шаг ближе к пониманию торговых процессов на форексе. В продолжение темы торговли рекомендую ознакомиться с моим обзором книг о форексе.

Если вы знаете интересные схемы использования свопов или просто есть, что добавить к статье — пишите в комментариях.

Всем профита!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...