Автоматическое копирование сделок и сигналов на форексе

Автор статьи – Виталий О.Х.
победитель Ленивого конкурса.

Хотелось бы начать с благодарности читателям блога за комментарии и критику. В продолжение первой части (статья об автоматической торговле на форексе) я рассмотрю не совсем классические площадки. Их существенное преимущество состоит в том, что они изначально создавались не для автоторговли. Для меня такое явление содержит однозначные плюсы: плюс к стабильности, плюс к репутации. А значит такое решение со временем обречено стать довольно интересным и, надеюсь, прибыльным.

Содержание:

• Автоматическое копирование сделок на базе Форекс брокеров;
• Мои отзывы о платформе Currensee (R.I.P.);
• Мои отзывы о платформе SuperTrader брокера FxPro, пример удачного механизма;
• Автоматическое копирование сделок с компанией MetaQuotes;
• Копирование сигналов на форексе с платформой AutoTrade;
• Заключительная часть

Мои отзывы о Currensee (R.I.P.)

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Если в прошлый раз мной был рассмотрен отрицательный опыт в рамках описания платформы Tradensy, то сейчас мне бы хотелось описать опыт положительный. Также, как и Tradensy, многие системы со временем не получают должного развития. Некоторые отмирают, некоторые значительно модифицируются. Обращаю ваше внимание: даже если проект не актуален, опыт от участия в нём может быть бесценным.

Одним из таких канувших в лету бесценных проектов был Currensee, который предлагал искушенным инвесторам продукт под названием Currensee Trade Leaders. Многие спросят у меня в комментариях, почему бы мне не рассмотреть площадки eToro, Mydigitrade и прочее. Отвечу сразу же. Мастодонтов, вроде Zulu, — единицы. А мимо Mql5 или AutoTrade просто невозможно пройти. Я рассматриваю остальные системы исключительно из-за их отличительных черт и влияния в прошлом или будущем на весь рынок систем автоматического копирования.

Поначалу Currensee была независимой онлайн системой копирования сделок, интегрированной с социальной сетью трейдеров. Сервера располагались в Бостоне, то есть на территории США. Довольно необычно и выделяло компанию на фоне других площадок. Соответственно, и результаты трейдеров на площадке сравнивались с типичным для Штатов показателем индекса SandP500, и предупреждения о рисках вывешивались повсюду.

Здесь и далее я постараюсь акцентировать внимание именно на отличиях системы, так как ее достоинства во многом совпадали с достоинствами прочих систем. Так вот, первой особенностью системы была жесткая модерация рейтинга, в том числе в режиме онлайн. Рейтинг состоял из полутора десятков трейдеров, в том числе, и азиатов, которые:

-включались в рейтинг по результатам изучения торговой истории на реальных счетах и собеседования (было затруднено подключение к системе для трейдеров);

-удалялись системой из рейтинга принудительно в случае смены торговой системы и/или убытков инвесторов.

Напомню, что Zulu использовало предупреждения исключительно для инвесторов, и страдали от таких задумок именно трейдеры. При выплате вознаграждения, к примеру. Из рейтинга их не удаляли. Currensee же удаляла безбожно. Таким образом, в рейтинге оставались со временем только выигрышные трейдеры, которые на долгосроке показывают только прибыль. Данная черта работы зачастую вводила в заблуждение инвесторов, а слить со временем мог любой счет.

Что касается положительных моментов, то здесь кроется самая важная причина моего рассмотрения Currensee. Данная площадка одной из первых около 3 лет назад отошла от практики формирования вознаграждения трейдеров из спреда. Currensee предложила классическую для хедж-фондов схему сотрудничества: 2% от среднего остатка средств и 20% плата за успех.

Честно говоря, революционный подход. Со всей серьезностью и американской взвешенностью. Не много трейдеров, не много брокеров, зато вполне радужные условия для тех и других. К слову, из русскоязычных брокеров с Currensee долго сотрудничали Admiralmarkets. Впоследствии к площадке проявили интерес американские лицензированные брокеры, что привело к ее объединению с Oanda. Месяц назад данный брокер принял решение о свертывании работы в рамках прежнего механизма и, я так понимаю, сервис автоматического копирования сделок уже не будет представляться с использованием прежних наработок Currensee. Об этом писали Forex Magnates не так давно. Сайт Currensee перестал работать 31 октября 2014 года, а еще неделю назад – в момент написания статьи – через сайт платформы автоторговли всё ещё можно было перейти на сайт брокера Oanda. Что, пусть покоится с миром.

Мои отзывы о платформе SuperTrader брокера FxPro

На мой взгляд, описанный в начале статьи перспективный механизм на данный момент лучше всего реализован на базе брокера FxPro. Крупный надежный брокер, который получает ликвидность напрямую от агрегатора Integral. Уровень этого брокера сопоставим с крупнейшими финансовыми институтами вроде британского Sucden Financial и даже прибалтийскими банками (Rietumu, который регулируется полностью законодательством ЕС со всеми вытекающими последствиями).

С надежностью брокера и его привлекательностью проблем не возникает. Рассмотрим систему SuperTrader в отдельности. Она существует больше года и предлагает сигналы от двух брокеров: Third Party и, собственно, FxPro. На данный момент на выбор есть 7 стратегий, к которым можно подключиться. При этом две, на мой взгляд, заслуживают право быть включенными в портфель инвесторов. Об этом чуть ниже.

Платформа позволяет инвестировать в торговлю трейдеров, отчисления за управление счетом при этом составляют 30% от прибыли. Трейдеры вправе вводить и дополнительную комиссию за управление счётом, но пользуются данной функцией не активно. Подписаться можно на несколько стратегий, проблем с технической стороной и механизмом копирования я не обнаружил. Надеюсь, что Вы также их не увидите. Таким образом, мы имеем одно из самых качественных и продуманных сочетаний проверенного брокера с системой автоматического копирования сигналов на форексе.

Вместе с тем, несмотря на рекламу и различные акции, популярной система пока что не становится (что не мешает мне в неё верить). Трейдеров действительно не много, хотя раньше было больше. Около полугода назад я обратил внимание на три системы. Первой была AristionFx. Крупный капитал управляющего и инвестиций больше 50 тыс. долларов за короткий срок. К сожалению, сейчас данную систему из рейтинга удалили, причину я не знаю. Если кто-то из читателей отследил слив или уход трейдера, просьба отписаться в комментариях.

Второй интересной системой была FxPro Around-the-Clock. Система не агрессивная, и максимально достигнутый уровень доходности за год – около 10%. Конечно, можно долго рассуждать о недостаточной стабильности, о низкой доходности и т.д. Тем не менее, я реалист и считаю данную систему вполне достойной. Торгует робот, что следует из целого набора сделок в день. Капитал управляющего вполне нормальный для такой системы. Леверидж счета изменяется не в геометрической прогрессии. Управляющий режет убытки, в среднем, сопоставимо со взятой прибылью. Соотношение убытка по счету с прибылью около 1:1. Показатель важен и во многом предопределяет мое отношение к системе. В совокупности данного коэффициента с торговыми реалиями я предполагаю, что робот отыгрывает определенные благоприятные для себя события рынка. Сезонно. Доливаться имеет смысл на просадках порядка 5-7% от максимального значения эквити. Выходить – на аналогичных превышениях эквити.

Третий интересный счет — Pandora 2. Соотношение убытка к прибыли 1:2, что означает очень достойные результаты. Да и доходность для инвестора порядка 30% годовых достаточно привлекательна, особенно по западным меркам. Минус счета – прослеживается усреднение и повышение нагрузки на депозит в просадках. ИМХО, против мартингейла я сильно не возражаю, подобные системы могут работать годами без сливов. Это мое мнение, моя стратегия с регулярным снятием прибыли позволяет мне зарабатывать на таких счетах.

В заключении описания брокера FxPro хотелось бы добавить пару ложечек дёгтя. А именно:

• длительная регистрация как личного, так и партнерского счета;
• трудности в привыкании к интерфейсу;
• оценка результатов торговли управляющих на горизонте больше года по бэктестам. Бэктесты предполагали не только закрытый рынок с минимальными рыночными корректировками, но и выключение торговых систем перед значительными новостями и в периоды высокой волатильности. Торговая история тут только на оригинальном счете с октября 2013. Всё, что рисуется раньше, не имеет к реальному рынку ни малейшего отношения и не должно учитываться при принятии инвестиционных решений.

Автоматическое копирование сделок с MetaQuotes (разработчик торгового терминала MetaTrader)

Наверное, я предлагаю читателям больше поводов задуматься, нежели преумножить капитал. Вместе с тем история и современные реалии расставляют многие мысли по местам и должны, в конечном итоге, приблизить моих читателей к главной — думайте о защите инвестиций. Первична сохранность инвестиций, возможность преумножения их – вторична.

Исходя из этого, брокер FxPro мне кажется удачным выбором инвестора, а введение компанией MetaQuotes – одним из крупнейших в мире разработчиков софта для Форекс – своего сервиса вызывает у меня несколько другие эмоции. И отношение к данному способу автоматического копирования сделок у меня скорее негативное. Без существенной модернизации данная система представляет опасность для большинства инвесторов.

Коротко о достоинствах:

• работа с привычным терминалом MetaTrader. Если Вы родились не в США и не в Японии, то Вы 100% знаете, что это за терминал.
• работа практически с любым брокером;
• множество торговых систем на выбор;
• надежность и опыт разработчика в части действующего механизма.

Всё это необходимые признаки. Благодаря им я наблюдаю за сервисом, просматриваю рейтинги трейдеров. Но данных признаков недостаточно для меня. Минусы площадки:

• фиксированное вознаграждение трейдера в виде платы за подписку. Это несколько лучше, чем расширенный спред, но всё равно хуже вознаграждения с прибыли.
• невозможность составить портфель на одном торговом счете. Для кого-то это просто трудность, для меня же это самый настоящий минус.
• необходимость поддерживать торговлю онлайн. Терминал должен быть включен, а значит либо компьютер нельзя выключать, либо нужно использовать выделенные сервера. К тому же каждый новый элемент в механизме торговли – это однозначное усложнение и недостаток.
• технические условия подписки, а именно разные рейтинги для mt4 и mt5, отсутствие автопролонгации подписки, недостаточно информативные данные о счетах и прочее. Прочие мелочи, которые в контексте работы разработчиков и придуманных ими механизмов выглядят странно.

Вот о последнем я бы и хотел порассуждать. Конечно, Metatrader действительно представляет из себя самую популярную торговую платформу для физических лиц. Но популярность и качество — вещи разные. Профессионалы используют собственные платформы прайм-брокеров. И у LMAX есть свои онлайн разработки, и у FXCM, и у швейцарского Ducascopy. Кроме того, очень многие трейдеры со временем переходят на NinjaTrader, которая по функционалу и анализу рядом не стояла с Metatrader.

Таким образом, основные преимущества нашего отечественного терминала от компании MetaQuotes — дешевизна для брокера и универсальность. Вот и в своей системе автоторговли разработчики оттолкнулись от нужд брокеров, а инвесторы лишились универсальности и удобств.

Одновременно с изложенным хочется отметить, что существенного прогресса в решении проблемы проскальзывания также не наблюдается. На популярных счетах оно превышает 10 пунктов зачастую. Механизм работы не усложняли, но простота не приблизила к безупречному исполнению сделок. Кроме того, мне до сих пор не до конца ясно, как зарабатывает разработчик в рамках данной системы. Возможно, за счет процента с платных сигналов. Но копеечная величина такого заработка хорошо объясняет нежелание вкладываться в развитие технологии.

Таким образом, данная система при должном развитии может обогнать даже Zulu менее, чем за месяц. Что для этого нужно? Нужна автоматизация, нужно отразить в статистике чуть больше наглядной информации в адекватном формате и, в конце концов, сделать процесс автокопирования сделок на форексе менее похожим на торговлю. И будет всем счастье.

P.S. Данная система предлагает и правда огромное количество трейдеров. В этой связи тут можно обнаружить публичные ПАММ-счета многих трейдеров с других площадок и известных брокеров (кроме Форекс-Тренд и Пантеон-Финанс). Поэтому первая успешная стратегия инвестирования на данном этапе – подбор таких «внешних» проверенных трейдеров и работа с ними напрямую. Платим комиссию вместо вознаграждения с прибыли. Обязательно есть такой размер депозита, когда выгоднее платить фиксированную величину комиссии вместо платы за успех.

P.P.S.  рекомендуемых мной систем тут нет. Я бы ждал. Ждал столько, сколько нужно для модернизации и автоматизации системы. Вместе с тем конкретные рекомендации по выбору счетов у меня следующие (фильтр):

• плечо не больше 1:100. Помните, что 1 провайдер – 1 счет. И излишний риск тут не нужен. При этом по общему правилу не стоит ограничивать нагрузку на депозит мультипликатором на счетах с крупным плечом. Лучше отказаться от таких счетов в принципе, чем залазить в торговую систему.
• прибыль в месяц не больше 20%. Аксиома: чем больше прибыль, тем выше риск.
• максимальная просадка – не больше 40%. Поясню свой выбор. Дело в том, что я вижу довольно много хороших счетов с уровнем просадок от 30 до 40%. В этой связи именно на этой площадке именно этот показатель можно приблизить к агрессивным значениям.
• прибыльных сделок не больше 85%. Я верю в возможности АТС, но я не верю в долгосрочно прибыльные системы, накапливающие убытки.
• Сколько недель торгует – я лично ставлю срок в полтора года или 78 недель примерно. И смотрю после этого на кривизну и выпуклость графиков. Конечно, и год может рассказать о многом инвестору. Но я бы в таком многообразии систем применял двойной «фильтр» и стремился бы войти в прибыльные торговые системы после двух лет успешной работы. Через полгода от текущей даты, к примеру.

После применения фильтра рекомендую сортировать рейтинг по графе «pips» или, в крайнем случае, «средства». Остальные же показатели способны ввести в заблуждение и не должны, на мой взгляд, использоваться при принятии инвестиционных решений. Даже происхождение трейдера говорит больше, чем очередной местный «рейтинг», «доходность» и прочее. К слову, я выбираю азиатов.

Копирование сигналов на форексе с платформой AutoTrade (сервис мониторинга торговли MyFxBook)

Несколько фактов. Наряду с Fxstat и Onix-Trade данный мониторинг является одним из самых удобных и востребованных. При этом конфликт MyFxBook с MetaQuotes имел место быть, но ничем не закончился. Работе мониторинга в данный момент ничего не мешает, а значит использование его технологий и системы автокопирования вполне безопасно.

На мой взгляд, данная система представляет из себя практически идеальное соотношение технических решений и автоматизации для инвесторов. Систему MyFxBook навязывает не слишком активно. Демо-счета бессрочные. На почту предложения о подключении реального аккаунта приходят только в случае выдающихся по прибыли месячных результатов. К примеру, молодая система копирования сделок Darwinex пиарится монитором намного активнее собственной. На коммерческой основе, разумеется.

Самым главным плюсом здесь я считаю развитие. Были технологические решения, были корректировки и интеграция системы в мониторинги торговых систем. До сих пор работает процесс присоединения все новых брокеров к автокопированию, что только радует. Мне бросается в глаза приоритет брокерам австралийско-новозеландского происхождения. Вместе с тем я бы рекомендовал не мудрствовать и подключаться к уже проверенным брокерам. Учитывая низкие комиссии и хорошую репутацию, мой выбор FxOpen. На втором месте для меня Rvd-Markets и Gainsy. Также нет переплат за услуги брокера и есть русскоязычная поддержка. При желании вывести деньги подальше из СНГ – Sensus Capital или Swissquote (бывший Mig Bank).

Особенности системы: плата за пользование расширенным спредом, модерация сигналов с удалением убыточных, возможности настройки параметров копирования. Вообще, мне AutoTrade напоминает доработанный Zulu в более приятном, крупном, приближенном инвестору масштабе. Без лишнего. Как раз то самое, чего не хватает MetaQuotes:

• можно составлять портфель счетов;
• торговля онлайн автоматом;
• ясность механизма заработка системы.

Таким образом, если добавить в сервисе возможность установки оплаты трейдеру с прибыли, а также подождать прихода парочки десятков новых трейдеров на площадку, цены ей не будет!

Что касается готовых портфелей и моих рекомендаций, предлагаю такие советы:

1. Используйте демо-счет подольше. Не меньше полугода.
2. Подбирайте трейдеров, торгующих разными инструментами. Не составляйте портфель только из АТС.
3. Подбирайте трейдеров, торговые системы которых, как правило, фиксируют прибыль более 5 пунктов на сделку.
4. Настраивайте мультипликатор на уровне: 1-коэффициент для консервативного счета. Один в портфеле. 0,4-0,6 – коэффициенты для более агрессивных счетов. Не более 3 в портфеле.
5. Не стоит начинать с реального небольшого депозита и применять коэффициенты менее 0,4 к нему. Слишком маленький объем не будет открываться, результат окажется слабо предсказуемым.
6. В результате настройки обратите внимание на колонку Hypothetical Просадка. В сумме по всем счетам не должна быть больше 50% от депозита.
7. Расчетная величина Minimal Баланс должна быть ниже реального депозита минимум на 30%. Таким образом, если расчетное значение данного показателя портфеля 10 000 долларов, вносите на счет брокера 15 000 минимум.
8. Последнее. Не стоит рассчитывать на ежемесячную прибыль. Помните, что прибылью Вы не делитесь с трейдерами. А значит на реальном рынке с реальным счетом у ESN брокера 50% годовых — это достойная нормальная прибыль.

На сегодняшний день мой портфель на 10 тысяч долларов выглядит следующим образом:

• Axitrader – коэф. 0,7;
• STANOK – коэф. 0,5;
• Portfolio — коэф. 0,4;
• FE_Combo — коэф. 1.

Разумеется, фактор интуиции никто не отменял. Неудачные месяцы Axitrader, на мой взгляд, должны смениться хорошим выстрелом доходности на уровне конца 2013 года. Portfolio – наоборот, несмотря на свои плюсы, за счет положительной серии нуждается в снижении влияния на совокупный портфель.

Заключительная часть

Таким образом, все системы автокопирования по своему определению несут в себе риски несовпадения результатов трейдеров и инвесторов. Некоторые системы, вроде Zulu, ставят своей целью разнообразить выбор, другие – как AutoTrade – наоборот. При этом и первая, и вторая система жизнеспособны, подходят широкому кругу инвесторов и рекомендуются мной к изучению и тестированию.

Так или иначе — первую роль в выборе системы играет выбор надежного, проверенного брокера с русскоязычной поддержкой. Вторая роль отводится составлению обязательно консервативного портфеля и его длительное тестирование на демо-счетах. Наконец, после этого мир автокопирования для Вас будет приоткрыт, и Вы сможете тестировать новый прибыльный и перспективный заработок на личных средствах. В этом и желаю всем удачи!

(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

Загрузка...