Индекс РТС – что это такое и как заработать
РТС (Российская торговая система) была основана осенью 1995-ого года, как альтернатива площадке ММВБ. В 2011 году биржи ММВБ и РТС объединились в единую биржевую площадку, которая стала называться Московская биржа. В этой статье я расскажу о том, что это такое индекс РТС, как анализировать динамику котировок и стоит ли вообще инвестировать в данный инструмент.
Рассматривая историю и становление индекса на российском биржевом рынке, мы коснемся следующих вопросов:
Определение индекса РТС
Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
ПодписатьсяИндекс РТС (код RTSI) — это своеобразный индикатор ситуации на рынке акций. Его значение определяется с учетом всех совершенных операций на биржевой площадке и отображает общий уровень рыночной стоимости, которая называется капитализацией. Следует заметить, что подобный показатель для конкретной компании определяется умножением цены ее одной акции на то количество, которое находящееся в обращении.
На данный момент индексы РТС и ММВБ являются главными показателями динамики рынка акций ведущих компаний России. Самым существенным отличием между двумя индексами является то, что ММВБ — это рублевый индекс, а РТС – долларовый. Следовательно, на индекс RTS влияет как изменение стоимости ценных бумаг, так и курс национальной валюты (см. статью о девальвации рубля).
Эмитенты и состав индекса RTS
Биржевой индекс Российской торговой системы состоит из целого ряда показателей, в число которых входят: «РТС-2», «RTS Standart», «РТС Сибирь», индекс волатильности, а также несколько отраслевых индексов. Расчеты производятся на основе данных, касающихся котировок акций 50 крупнейших компаний России. Речь в данном случае идет о Газпроме, Сбербанке, Сургутнефтегазе, Лукойле и других «гигантах».
Для того чтобы акции той или иной компании были включены в данный перечень и, соответственно, в состав РТС, должны быть выполнены два условия. Во-первых, ценные бумаги должны быть допущены к торгам на этой биржевой площадке (Московская биржа). Во-вторых, рыночная стоимость компании должна составлять, как минимум, 0,5 процента от общей капитализации всех акций, которые уже входят в индекс РТС.
Изменение значений РТС
Биржевой индекс RTS появился впервые в сентябре 1995-го года, котировки индекса были на уровне 100 пунктов. Уже спустя два года данный показатель составлял 570 пунктов. Дальнейшая динамика RTS показала, что на протяжении 19 лет капитализация фондового рынка Российской Федерации увеличилась более чем в 12 раз. С одной стороны подобные результаты выглядят более, чем положительными и оптимистичными. Своего пикового значения индекс РТС достиг весной 2008-го года. Но финансовый кризис стал причиной существенного понижения рыночной стоимости большинства крупнейших компаний, вследствие чего значение RTS снизилось до отметки ниже 600 пунктов.
Необходимо заметить, что, невзирая на существенную нормализацию экономической ситуации в стране, российский фондовый рынок полностью не восстановился. Именно по этой причине актуальная капитализация крупнейших компаний страны практически вдвое меньше той, которая была зафиксирована в 2008-го года. Также на падение индекса повлияло существенное увеличение курса американского доллара по отношению к рублю.
Индекса РТС можно назвать своеобразным индикатором рынка акций России, а также общей экономической ситуации. Исследования изменений индекса RTS позволяют получить представление о текущем состоянии фондового рынка и принять решение о продаже или же приобретении акций.
Торговля фьючерсом РТС
На данный момент фьючерс на RTS представляет собой наиболее популярный и самый ликвидный дериватив (контракт) Московской биржи. Его с полной уверенностью можно назвать самым востребованным финансовым инструментом среди подавляющего большинства трейдеров и инвесторов, специализирующихся на спекуляциях на российском фондовом рынке.
С учетом популярности данного актива брокеры в большинстве случаев предоставляют самые выгодные условия торговли фьючерсами. Речь в данном случае идет об увеличенном кредитном плече, минимальных размерах комиссии, а также о наименьшем гарантированном обеспечении. Список брокеров, предоставляющих доступ на Московскую биржу и к торговле фьючерсами на RTS, можно найти на официальном сайте биржи moex.com.
Фьючерс представляет собой спор между участниками рынка, темой которого является движение стоимости акций 50 крупнейших российских компаний. На данный момент это самый используемый трейдерами фьючерс, отличающийся рекордной ликвидностью. Его неоспоримым преимуществом является увеличенное кредитное плечо до 1:10.
Для того чтобы начать торговать фьючерсом на индекс RTSI изначально потребуется открыть счет на бирже (см. как покупать акции через интернет). Участники рынка анализируют котировки индекса перед принятием решений, и открытием или закрытием позиций. Прибыль и убытки зависят от того, выигрывает ли в споре участник рынка. Размер фьючерса – это значение индекса умноженное на 100. Рублевую стоимость определяют, исходя из того, что один пункт соответствует 0,02 доллара США, то есть:
Цена (руб.) = значение RTS в пунктах Х 0,02 Х курс доллара
Стоит акцентировать внимание на том, что торговля данным финансовым инструментом является более чем рискованной, особенно для начинающих трейдеров. Все сделки заключаются на, так называемом, срочном рынке. Другими словами, залогом успешной торговли будет наличие достаточного практического опыта, приобретенного на долгосрочном фондовом рынке.
Расчет индекса RTSI
Как я уже говорил, начальное значение индекса было условно приравнено к 100 пунктам. Допустим, что на указанную дату общая рыночная стоимость всех эмитентов была равна 500 тысячам американских долларов, а на день производимых расчетов данный показатель увеличился до 850 тысяч. В итоге значение индекса RTS будет составлять: 850 000 / 500 000 х 1,0752559 х 100 = 183 пункта. В данной формуле 1,0752559 – значение, на которое делается поправка.
Определение значения индекса осуществляется на основе данных о стоимости акций, входящих в его состав. Данная операция повторяется через 15 секунд, что предоставляет информацию в режиме онлайн. При этом наиболее информативными для всех участников рынка являются значения RTS на момент совершения торговых операций.
Ниже привожу основные показатели крупнейших компаний Московской биржи, по которым рассчитывается индекс (moex.com/s772).
Каждые три месяца происходит перерасчет коэффициентов, а также принимается решение относительно списка эмитентов. Для минимизации риска ошибочных расчетов применяется процедура контроля, которая предусматривает пересмотр полученных результатов. Это происходит, если был зафиксирован технический сбой, а также в других нестандартных ситуациях, которые могут оказать значительное влияние на расчеты. В первом случае специалисты биржи осуществляют повторное определение значения индекса в максимально короткие сроки. В тех ситуациях, когда производится перерасчет, вся информация публикуется на официальном сайте Московской биржи.
P.S.
В индексе РТС представлены крупнейшие компании в основных отраслях отечественной: банки и финансы, нефть и газ, электроэнергетика, химия, телекоммуникации, потребительские товары и торговля, воздушный транспорт и информационные технологии. Благодаря такому составу эмитентов, индекс полностью отражает ситуацию в российской экономике и заслуженно пользуется вниманием инвесторов, не только как самостоятельный инвестиционный инструмент, но и как индикатор рынка.
В заключение предлагаю посмотреть вчерашнюю телепрограмму РБК о перспективах индекса RTSI в 2016 году.
Всем профита!
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
- Что такое индекс NASDAQ и как с ним работать
4 794 9 - Покупка облигаций США как инструмент инвестирования6 641 9
- Что за фрукт WhoTrades: независимый отзыв4 060 7
- У компании БКС серьезные проблемы с убытками3 802 6
- Акции нефтяных компаний: уже можно покупать?3 529 2
- RUONIA – бенчмарк для консервативного инвестора3 803 1
- Гарантийное обеспечение у брокера: когда оно необходимо3 441 0
- Что такое клиринг на бирже и зачем инвестору о нём знать3 873 0
Кладбищенский бизнес или инвестиции в загробную жизнь
Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.
Извините,Антон,за прямоту,но прежде чем выбирать тему статьи для публикации,вы спросите себя:"будет ли эта информация полезна и интересна мне и моим читателям?".Не думаю что ваш блог читают профессиональные трейдеры.Также хочется побольше практических руководств по инвестированию доступному каждому,а не теории из учебников для ассов биржи и прочих акул капитализма с высшим бизнес образованием.Без обид,всё это ИМХО и предложения,в конце концов-хозяин барин.
Спасибо за обратную связь, но мне кажется у вас срабатывают ограничивающие установки. Без обид. Для профессионального роста нужно постоянно работать над расширением кругозора. Статья написана, как обзор надежного биржевого инструмента с минимальным порогом входа, т.е. теоретически полезна для любого читателя.
Не нравится тема, предложите свои, может быть я прислушаюсь)
Войти-то можно куда угодна,главное потом не выйти без штанов,а лучше с прибылью и вот тут у инвесторов могут быть проблемы.Стать хорошим трейдером-всё равно что получить второе высшее-отнимает кучу сил и времени,поэтому теоретически статья может и полезна,а вот практически-вряд ли.
Что-нибудь попроще,блог вроде как о пассивном интернет инвестировании.Ну,допустим,про диверсификацию можете рассказать,какой процент в банках,в каких и почему,акции,хайпы и т.д.
Вообще статья больше рассчитана на инвесторов, нежели на трейдеров. Ну да бог с ним.
Все что вы перечислили в том или ином виде уже есть на блоге.
Ну тогда чего-нибудь свеженького завезите, не в укор вам, а только давно вы не выкладывали новых инструментов, хотя и обещали. Забросили блог с началом разъездов.
Добрый день. Не согласен с предыдущим оратором,на мой взгляд наоборот, блог делает серьезные шаги от баловства к серьезному инвестированию (именно серьезному,а не профессиональному). И каждый читатель должен делать выбор расти ему вместе с автором,или остаться на предыдущем уровне. В любом случае появится новая аудитория более серьезных инвесторов для которых риск менеджмент и надежные инструменты это основа инвест. портфеля.
Не соглашусь с Вами. Надо знать «все» возможные варианты инвестирования. Тем более фондовый рынок.
Профессиональные трейдеры знают больше, так что это не в тему вообще написано.
Эта информация как раз для новичков.
Информация не про фондовый рынок, а скорее про срочный (секция ФОРТС), много неточностей — насчет «самого ликвидного», лидерство давно захватил si фьючерс на доллар рубль, тоже обстоит и с ГО, которое там также ниже
Михаил, наоборот данные статьи достаточно просто описывают другие варианты инвестиций. Повышают уровень развития и даже мотивируют дальше изучать и продвигаться в этом направлении. Дабы избавиться от стереотипа, что работа с индексами, фондовыми рынками простому смертному недоступна, а только экспертам с бизнес образованием. Необходимо финансово развиваться, в начале узнавать по чуть-чуть и двигаться дальше, пока не прибудем в точку профессионального инвестирования. Тогда уже не будет зацикливания только на памм счетах и хайпах. Проблема в том, что большинство людей не хотят изучать, жаждут просто положить деньги на счет и пусть бабло им приплывет.
Так что пусть в блоге будет побольше таких тем, единственное, что хотелось бы более развернутой информации, не ограничиваясь только общими сведениями.
Я и сам буду рад оказаться неправым и избавиться от этого стереотипа,поэтому предлагаю Антону поторговать там хотя бы полгода,а мы все узнаем,доступны фондовые рынки простому смертному или нет.А пока это просто пустые слова.
Если бы вы следили за блогом, то были бы в курсе, что я уже около 2х лет инвестирую на Московской бирже.
Как же мне быть в курсе,если в отчётах ни на какую биржу даже намёка нет,только бизнес и брокеры(а по факту только бизнес)?
Вы только таблицу и картинки смотрите?)
Извините,Михаил,за прямоту,но прежде чем выбирать тему статьи для публикации,вы спросите себя: А будет ли эта статья интересная профессиональным трейдерам ?
По-моему статья идеально подходит для новичков.
А что делать,если индекс упадет ниже отметки нуль? и,да,порог входа на текущий момент составляет 750 бачей за 1 фьюч.чуть не забыл про инфляционные издержки и периоды коллапса,стагнаций,кризисов,и еще всяких страшных названий. Есть желающие затариться индексом???Жуть как интересно.
Ниже нуля в любом случае не упадет, ноль это минимум.
И кто Вам сказал про такой порог в 750$? На данный момент ГО по нему около 13к рублей.
Вообще рассматривать данный инструмент со стороны инвестирования не совсем правильно. Это больше спекулятивный инструмент. Можно также использовать его для хеджирования инвестиционного портфеля.
Ниже нуля индекс упасть не может даже в теории. Исходя из формулы расчета, чтобы он стал равным нулю, все топовые компании в РФ должны обанкротиться.
Кто мне сказал 750$? Ой и впрямь,ошибся...$725. Кто сказал? ММВБ,вот доказательства prntscr.com/a05uye.
На счет ниже нуля. Вы знаете,что такое галопирующая инфляция? А какое взаимоотношение имеют фондовые индексы с такими понятиями?
))) Это значение индекса в пунктах, что совсем не порог какого-то входа. Для заключения сделки достаточно на сегодня 13725,31 руб. Вот скрин из терминала: i73.fastpic.ru/big/2016/0208/b8/779aa72afcf1586d720ba7f96c6c37b8.jpg
Те же данные найдете на бирже.
РТС можно покупать так же как и ММВБ на бирже ?
На индекс РТС есть расчетный фьючерс. Его можно покупать и продавать на Московской бирже.
Для сумасшедших, конечно же, есть вариант — повторить индекс, купив входящие в него акции, соблюдая пропорции)))
При покупке фьючерса прибыль будет только при росте индекса ?
Да.
А как трейдеры зарабатывают на падении использую деривативы ?
Антон,не подскажете хороший обменник для перевода Perfect Money в Webmoney (на бирже других платёжек нет)?
Обменники мониторьте на bestchange.ru
Доброго времени суток, Антон и читатели этого блога!
Я сам потерял часть денег в Форекс Тренде и Пантеоне Финансе...С тех пор я ищу более надежные инструменты инвестирования.
В итоге свой выбор для инвестирования остановил на бизнесе и фондовом рынке. Сейчас потихонечку сижу разбираюсь в фондовом рынке. На данном этапе прикупил ЕТФ.
У меня такой вопрос. На фондовом рынке есть такой инструмент Автоследование... кто-то его пробовал? И вообще каково ваше мнение про этот инструмент инвестирования?
Антон, добрый день
не помню писал ли ты в предыдущих постах, критерии выбора брокера на мосбирже, на что в первую очередь обратить внимание при выборе и какие инструменты биржи у тебя в портфеле
спс
Писал где то в комментариях. Если коротко, то выбирайте банковского брокера из топ-30 банки.ру. Условия примерно везде одинаковые, различно качество обслуживания и сопутствующие услуги.
Сейчас я работаю с акциями и etf фондами.
Денис, если Вы об автоследовании — услуге, которую предоставляет Финам, то не советую, т.к. жалуются, что очень сильное проскальзование
Инна, спасибо за ответ!
Да, у меня брокерский счет у Финама. Еще меня немного смущает сумма Автоследования от 100 тыс до 500 тыс.Пока не готов такими суммами рисковать.
Ну что ж, придется самому учиться торговать.
Доброе время суток, уважаемые инвесторы и читающие данного блога! Хотелось бы поинтересоваться, как Вы считаете с какого рынка лучше начинать инвестирование:с фондового или валютного? и с чего начать свое самообучение?
Антон, и вправду много людей заинтересовано фондовым рынком, было бы круто, если обобщить все статьи на эту тему и написать в качестве рекомендаций с чего начать с какой суммы, как анализировать, периодически выпускать новости типа пора закупать такие то акции они упали в цене))) И хотелось бы узнать какой у вас результат за 2 года в работе с фондовой биржей
Средний результат примерно соответствует ставке банковского депозита. Пожелание принял.
Антон,как я понимаю на фонде Вы торгуете особо лениво) Просто как пример: держим деньги на счете,с которого возможно снятие до определенного лимита,% начисляется на остаток каждый месяц. сняли эту часть купили на просадке акции, продали при росте в 15-20% через месяц два,вывели все деньги обратно на счет. Итоговая доходность выше депозита,риски минимальны,временных ресурсов много не требуется.
Здравствуйте!"Вконтакте" я высказал одну мысль:"Нашёл некого Александра Пурнова(в ютубе полно видео с ним),который по полной разгромил Форекс-торговлю,особенно в России.Кто что может сказать по этому поводу?Ссылку специально не даю на него,можете сами поискать,если есть желание.Что на это скажет создатель данного паблика?"
И в догонку...Может стоит на фондовую перейти,где как автор утверждает нет «кухонь»?(я про Прунова)