Анализ ПАММ счетов и стратегия доливки на просадках

Как правильно доливаться на просадках ПАММ счетов на Форексе

В середине декабря в еженедельном отчете финансового инвестора я обещал, что разберу тему повышения доходности ПАММ инвестиций, за счет стратегии доливки средств в ПАММ счета на просадках. В этой статье, я выполню данное обещание и расскажу о том, как анализировать торговую ситуацию на ПАММ счетах и как определять удачные моменты для доливки средств в ПАММы. Описанная в этой статье стратегия актуальна для ПАММ счетов Форекс-Тренда и Пантеон-Финанс, для других ПАММ брокеров инструменты анализа могут отличаться, хотя общая схема актуальна для любого ПАММ счета на форексе.

Сразу оговорюсь, что использование этой стратегии совершенно не гарантирует получение положительных результатов, но как показала практика, в большинстве случаев она срабатывает. Начнем с теории.

Стратегия доливки на просадках.

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Если составить график доходности торговли более-менее стабильных (с историей торговли от 12 месяцев) ПАММ счетов Форекс-Тренда и Пантеон-Финанс, то можно увидеть зависимость и даже систематическую повторяемость событий. Согласно периодичности и теории вероятности, при наступлении среднестатистической просадки увеличивается вероятность получения прибыли. На этой вероятности и построена стратегия доливки на просадках. Для примера, привожу график доходности всем известного трейдера ФТ Investobolin'а за 2013 год.

inv

Главная особенность данной стратегии – необходимость наличия свободных незадействованных в инвестировании средств на счету у брокера. Поэтому данная схема инвестирования менее всего подходит инвесторам с небольшими депозитами (менее 1000$), хотя я знаю инвесторов, которые работают с небольшими депозитами исключительно на просадках.

Варианты использования

Можно выделить несколько вариантов использования стратегии доливки на просадках:

Инвестирование или увеличение тела депозита после убыточного торгового периода (недели)

Наиболее используемый среди инвесторов вид доливки на просадках. Не требует каких-либо знаний валютного рынка (кроме основных понятий форекса) и заключается в простом анализе понедельной статистики ПАММ счета. К примеру, если управляющий завершил торговый период с убытком, но на протяжении всей истории счета у него не было повторяющихся подряд убыточных недель, то велика вероятность того, что следующая неделя закончится с положительным результатом. Конечно, не следует забывать, что вероятность повторной просадки тоже существует, поэтому при использовании этого вида доливки на просадках нужно адекватно оценивать возможные риски.

Стратегию можно использовать и по обратной схеме. Если проанализировать еженедельную статистику и нарисовать график понедельной доходности (например, в экселе), то можно попробовать сокращать депозит при приближении ПАММ счета к зоне потенциальной просадки. Говоря простым языком, если на счету давно не было просадки (количество последних безубыточных ТП больше чем среднестатистический период между просадками), то лучше сократить инвестиции в данный счет и дождаться просадки. Данный вид стратегии отлично подходит инвесторам, которые не обладают какими-либо знаниями о валютном рынке форекс.

Доливка на просадке внутри торгового периода

Об этом виде стратегии доливок на просадках ПАММ счетов мало кто знает из начинающих инвесторов, хотя он является наиболее доходным и менее рискованным способом использования просадок на ПАММ счетах. Именно поэтому я решил написать данную статью. Далее речь пойдет только об этом виде стратегии доливок на просадках.

Доливки в ПАММ счета внутри торгового периода

Доливка на просадке (и не только) ПАММ счета внутри торгового периода заключается в грамотном анализе текущей торговой ситуации на ПАММ счете и готовности инвестора оперативно увеличить тело депозита. Большинство управляющих ПАММ счетов на площадках Пантеон-Финанс и Форекс-Тренд не раскрывают подробности торговой деятельности в режиме онлайн, однако оба ПАММ брокера предоставляют данные, которых вполне достаточно, чтобы использовать стратегию доливки на просадках.

Лично я для анализа пользуюсь сервисом Fastpamm.com, но о нем поговорим чуть позже. Для начала, нужно разобраться какие показатели ПАММ счетов можно использовать для анализа и где их брать.

Показатели для быстрого анализа состояния ПАММ счета

Перечислю показатели, которые я использую для анализа текущей торговой ситуации на ПАММ счете:

1) Особенности торговли управляющего (любимые пары, направления сделок, временные особенности торговли). Информация доступна только действующим инвесторам ПАММ счета.

Оба ПАММ сервиса по окончании торгового периода предоставляют инвесторам данные по сделкам управляющего. Зная по каким парам торгует трейдер и в каком направлении sell/buy (направления можно отследить, сравнив результаты сделок с историей изменения котировок), легче спрогнозировать возможные варианты текущих сделок.

В ФТ информацию по торговле управляющего можно посмотреть нажав на конкретный инвесторский счет в общем списке инвесторских счетов(Главное меню\Инвестор\ПАММ)

На странице инвесторского счета можно посмотреть самые популярные пары у трейдера. Для Инвестоболина это золото\доллар и евро\доллар.

В Пантеоне посмотреть информацию по сделкам управляющего можно нажав на номер интересующего ПАММ счета в списке «Мои ПАММ счета» (Главное меню\Финансовые инструменты\ Мои ПАММ счета). Далее нужно выбрать вкладку «Журнал доходности»

2) Количество открытых сделок

Текущее количество открытых сделок на ПАММ счетах Форекс-Тренда можно посмотреть в самом верху страницы с информацией о ПАММ счете.

Для того, чтобы посмотреть количество открытых сделок в Пантеоне необходимо нажать на номер интересующего ПАММ счета в списке «Мои ПАММ счета» (Главное меню\Финансовые инструменты\ Мои ПАММ счета). Далее выбрать вкладку “Детали ПАММ-счета”

3) Значение максимальной просадки по сделкам за сутки (не путать со значением максимальной просадки счета за всю историю счета).

В ФТ и Пантеоне данный показатель обновляется примерно в 12.30 по киевскому времени.

Чтобы посмотреть значение просадки по сделкам за сутки в ФТ, необходимо в рейтинге ПАММ счетов набрать номер интересующего ПАММ счета и отметить галочкой текущее значение. Для наглядности взял для примера счет Скальпера, на нем всегда есть плавающие просадки, в отличие от Инвестоболина.

В Пантеон-Финанс это значение можно посмотреть там же где и количество открытых сделок. В отличие от ФТ в Пантеоне максимальная просадка отображается не за сутки, а за торговый период. Тем не менее, это тоже можно использовать, отслеживая изменения значение. Если максимальная просадка со временем не увеличивается, то вполне возможно, что счет уже вышел из плавающей просадки, и управляющий скоро будет фиксировать прибыль. Здесь может пригодиться знание основных особенностей торговли ПАММ управляющего (см. пункт 1).

Как использовать показатели ПАММ счета

Теперь рассмотрим, как использовать данные показатели при инвестировании. Допустим, мы увидели, что вечером в понедельник управляющий открыл сделку (см. пункт 2). Если во вторник после 12.30 по киевскому времени максимальная плавающая просадка на ПАММ счете (см. пункт 3) равняется нулю, значит сделка профитная и можно успеть поучаствовать в распределении прибыли с помощью доливки средств.

Тут есть несколько нюансов. Во-первых, управляющий может проспать и не зафиксировать прибыль, а тренд возьмет и развернется. Во-вторых, доливая средства, следует помнить о правиле полного торгового периода на ФТ, поэтому эффективней всего применять данную стратегию на ПАММ счетах с торговым периодом 1 неделя.

Сервис FastPamm

Как я уже говорил, для анализа торговой ситуации ПАММ счетов, как впрочем, и общего мониторинга ПАММ портфеля я использую сервис fastpamm.com. Все вышеописанные показатели (и не только) удобно систематизированы в одной таблице, что существенно сокращает время анализа.

Когда я только начинал инвестировать, фастпамма еще не было (по крайней мере я о нем не знал), и я хотел сделать подобный сервис мониторинга ПАММ счетов. К сожалению, сам я программировать не умею, а толкового программиста найти так и не удалось. Сейчас, когда вижу как сервис фастпамм ежедневно прибавляет я ничуть не жалею, что не стал заниматься этим. Не удивлюсь, если в конечном итоге все закончится покупкой сервиса брокерами.

Стоит упомянуть о недостатках фастпамма. Перед любой операцией доливки средств внутри торгового периода, я рекомендую проверять данные в ручную (как это описано выше) на сайтах ПАММ брокеров, т.к. на фастпамме случаются задержки обновления данных, иногда более суток. Поэтому я использую сервис только для мониторинга инвестиционного портфеля и других ПАММ счетов, а при операциях данные смотрю только на официальном источнике.

P.S.

Несмотря на то, что статья получилась достаточно объёмной и не только о доливках на просадках, я лишь прикоснулся к теме анализа ПАММ счетов. Рано или поздно напишу подробную статью о том, как анализировать и выбирать ПАММ счета в соответствии с предпочтениями инвестора. Пишите если есть какие-либо вопросы и замечания.

Всем профита!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение: