Будь в курсе самых последних новостей блога
Анализ ПАММ счетов и стратегия доливки на просадках

Как правильно доливаться на просадках ПАММ счетов на Форексе

Risk - Profit and Loss

В середине декабря в еженедельном отчете финансового инвестора я обещал, что разберу тему повышения доходности ПАММ инвестиций, за счет стратегии доливки средств в ПАММ счета на просадках. В этой статье, я выполню данное обещание и расскажу о том, как анализировать торговую ситуацию на ПАММ счетах и как определять удачные моменты для доливки средств в ПАММы. Описанная в этой статье стратегия актуальна для ПАММ счетов Форекс-Тренда и Пантеон-Финанс, для других ПАММ брокеров инструменты анализа могут отличаться, хотя общая схема актуальна для любого ПАММ счета на форексе.

Сразу оговорюсь, что использование этой стратегии совершенно не гарантирует получение положительных результатов, но как показала практика, в большинстве случаев она срабатывает. Начнем с теории.

Стратегия доливки на просадках.

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Если составить график доходности торговли более-менее стабильных (с историей торговли от 12 месяцев) ПАММ счетов Форекс-Тренда и Пантеон-Финанс, то можно увидеть зависимость и даже систематическую повторяемость событий. Согласно периодичности и теории вероятности, при наступлении среднестатистической просадки увеличивается вероятность получения прибыли. На этой вероятности и построена стратегия доливки на просадках. Для примера, привожу график доходности всем известного трейдера ФТ Investobolin'а за 2013 год.

inv

Главная особенность данной стратегии – необходимость наличия свободных незадействованных в инвестировании средств на счету у брокера. Поэтому данная схема инвестирования менее всего подходит инвесторам с небольшими депозитами (менее 1000$), хотя я знаю инвесторов, которые работают с небольшими депозитами исключительно на просадках.

Варианты использования

Можно выделить несколько вариантов использования стратегии доливки на просадках:

  • Инвестирование или увеличение тела депозита после убыточного торгового периода (недели)

Наиболее используемый среди инвесторов вид доливки на просадках. Не требует каких-либо знаний валютного рынка (кроме основных понятий форекса) и заключается в простом анализе понедельной статистики ПАММ счета. К примеру, если управляющий завершил торговый период с убытком, но на протяжении всей истории счета у него не было повторяющихся подряд убыточных недель, то велика вероятность того, что следующая неделя закончится с положительным результатом. Конечно, не следует забывать, что вероятность повторной просадки тоже существует, поэтому при использовании этого вида доливки на просадках нужно адекватно оценивать возможные риски.

Рекомендую прочитать также:  Что такое дневник трейдера и зачем он нужен

Стратегию можно использовать и по обратной схеме. Если проанализировать еженедельную статистику и нарисовать график понедельной доходности (например, в экселе), то можно попробовать сокращать депозит при приближении ПАММ счета к зоне потенциальной просадки. Говоря простым языком, если на счету давно не было просадки (количество последних безубыточных ТП больше чем среднестатистический период между просадками), то лучше сократить инвестиции в данный счет и дождаться просадки. Данный вид стратегии отлично подходит инвесторам, которые не обладают какими-либо знаниями о валютном рынке форекс.

  • Доливка на просадке внутри торгового периода

Об этом виде стратегии доливок на просадках ПАММ счетов мало кто знает из начинающих инвесторов, хотя он является наиболее доходным и менее рискованным способом использования просадок на ПАММ счетах. Именно поэтому я решил написать данную статью. Далее речь пойдет только об этом виде стратегии доливок на просадках.

Доливки в ПАММ счета внутри торгового периода

Доливка на просадке (и не только) ПАММ счета внутри торгового периода заключается в грамотном анализе текущей торговой ситуации на ПАММ счете и готовности инвестора оперативно увеличить тело депозита. Большинство управляющих ПАММ счетов на площадках Пантеон-Финанс и Форекс-Тренд не раскрывают подробности торговой деятельности в режиме онлайн, однако оба ПАММ брокера предоставляют данные, которых вполне достаточно, чтобы использовать стратегию доливки на просадках.

Лично я для анализа пользуюсь сервисом Fastpamm.com, но о нем поговорим чуть позже. Для начала, нужно разобраться какие показатели ПАММ счетов можно использовать для анализа и где их брать.

Показатели для быстрого анализа состояния ПАММ счета

Перечислю показатели, которые я использую для анализа текущей торговой ситуации на ПАММ счете:

1) Особенности торговли управляющего (любимые пары, направления сделок, временные особенности торговли). Информация доступна только действующим инвесторам ПАММ счета.

Оба ПАММ сервиса по окончании торгового периода предоставляют инвесторам данные по сделкам управляющего. Зная по каким парам торгует трейдер и в каком направлении sell/buy (направления можно отследить, сравнив результаты сделок с историей изменения котировок), легче спрогнозировать возможные варианты текущих сделок.

Рекомендую прочитать также:  AvaTrade: быть "как все" сегодня недостаточно

В ФТ информацию по торговле управляющего можно посмотреть нажав на конкретный инвесторский счет в общем списке инвесторских счетов(Главное меню\Инвестор\ПАММ)

Инвесторский счет

На странице инвесторского счета можно посмотреть самые популярные пары у трейдера. Для Инвестоболина это золото\доллар и евро\доллар.

Детали инвесторского счета

В Пантеоне посмотреть информацию по сделкам управляющего можно нажав на номер интересующего ПАММ счета в списке «Мои ПАММ счета» (Главное меню\Финансовые инструменты\ Мои ПАММ счета). Далее нужно выбрать вкладку «Журнал доходности»

Детали инвесторского счета в Пантеон-Финанс

2) Количество открытых сделок

Текущее количество открытых сделок на ПАММ счетах  Форекс-Тренда можно посмотреть в самом верху страницы с информацией о ПАММ счете.

Детали ПАММ счета ФТ

Для того, чтобы посмотреть количество открытых сделок в Пантеоне необходимо нажать на номер интересующего ПАММ счета в списке «Мои ПАММ счета» (Главное меню\Финансовые инструменты\ Мои ПАММ счета). Далее выбрать вкладку “Детали ПАММ-счета”

Детали ПАММ счета Пантеон-Финанс

3) Значение максимальной просадки по сделкам за сутки (не путать со значением максимальной просадки счета за всю историю счета).

В ФТ и Пантеоне данный показатель обновляется примерно в 12.30 по киевскому времени. 

Чтобы посмотреть значение просадки по сделкам за сутки в ФТ, необходимо в рейтинге ПАММ счетов набрать номер интересующего ПАММ счета и отметить галочкой текущее значение. Для наглядности взял для примера счет Скальпера, на нем всегда есть плавающие просадки, в отличие от Инвестоболина.

Танцы с бубнами в рейтинге

В Пантеон-Финанс это значение можно посмотреть там же где и количество открытых сделок. В отличие от ФТ в Пантеоне максимальная просадка отображается не за сутки, а за торговый период. Тем не менее, это тоже можно использовать, отслеживая изменения значение. Если максимальная просадка со временем не увеличивается, то вполне возможно, что счет уже вышел из плавающей просадки, и управляющий скоро будет фиксировать прибыль. Здесь может пригодиться знание основных особенностей торговли ПАММ управляющего (см. пункт 1).

Как использовать показатели ПАММ счета

Теперь рассмотрим, как использовать данные показатели при инвестировании. Допустим, мы увидели, что вечером в понедельник управляющий открыл сделку (см. пункт 2). Если во вторник после 12.30 по киевскому времени максимальная плавающая просадка на ПАММ счете (см. пункт 3) равняется нулю, значит сделка профитная и  можно успеть поучаствовать в распределении прибыли с помощью доливки средств.

Рекомендую прочитать также:  Знакомство с брокером Гранд Капитал

Тут есть несколько нюансов. Во-первых, управляющий может проспать и не зафиксировать прибыль, а тренд возьмет и развернется. Во-вторых, доливая средства, следует помнить о правиле полного торгового периода на ФТ, поэтому эффективней всего применять данную стратегию на ПАММ счетах с торговым периодом 1 неделя.

Сервис FastPamm

Как я уже говорил, для анализа торговой ситуации ПАММ счетов, как впрочем, и общего мониторинга ПАММ портфеля я использую сервис fastpamm.com. Все вышеописанные показатели (и не только) удобно систематизированы в одной таблице, что существенно сокращает время анализа.

ФастПамм

Когда я только начинал инвестировать, фастпамма еще не было (по крайней мере я о нем не знал), и я хотел сделать подобный сервис мониторинга ПАММ счетов. К сожалению, сам я программировать не умею, а толкового программиста найти так и не удалось. Сейчас, когда вижу как сервис фастпамм ежедневно прибавляет я ничуть не жалею, что не стал заниматься этим. Не удивлюсь, если в конечном итоге все закончится покупкой сервиса брокерами.

Стоит упомянуть о недостатках фастпамма. Перед любой операцией доливки средств внутри торгового периода, я рекомендую проверять данные в ручную (как это описано выше) на сайтах ПАММ брокеров, т.к. на фастпамме случаются задержки обновления данных, иногда более суток. Поэтому я использую сервис только для мониторинга инвестиционного портфеля и других ПАММ счетов, а при операциях данные смотрю только на официальном источнике.

P.S.

Несмотря на то, что статья получилась достаточно объёмной и не только о доливках на просадках, я лишь прикоснулся к теме анализа ПАММ счетов. Рано или поздно напишу подробную статью о том, как анализировать и выбирать ПАММ счета в соответствии с предпочтениями инвестора. Пишите если есть какие-либо вопросы и замечания.

Всем профита! 



22 января 2014

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

57 комментариев

  • boroda2704:

    половина написанного, для меня китайская грамота, Огромное СПС за статьи , учусь потихоньку .

    думаю к годовщине моих инвестиций начну понимать

    Ответить
    • smfanton:

      Зачем ждать, спрашивайте что не понятно)

      Ответить
  • boroda2704:

    все нормал, анализирую получаемую информацию, очень много описано в блоге, будет тупик спрошу совета, СПС

    Ответить
  • Алекс:

    А через какое время средства долине в ПАММсчет во время ТП начнут участвовать в прибыли? Чтобы успеть под профитные сделки...

    Ответить
    • smfanton:

      Деньги участвуют в распределении прибыли сразу, в этом и смысл доли веки

      Ответить
      • SJvl:

        Т.е. долитые средства не участвуя в сделках дают прибыль ? Это вообще как ? Я так понимаю только в ФТ такое возможно ?

        Ответить
        • smfanton:

          ФТ давно уже нет в живых.

          Ответить
        • SJvl:

          Или когда сделка открыта, то новые средства дадут профит поучавствовав в прибыльной сделке ?

          У реальных брокеров можно так же делать ?

          Ответить
          • SJvl:

            Я знаю про ФТ. Мне интересен процесс доливок.

            Ответить
          • smfanton:

            Да, например, в Альпари многие инвесторы успешно доливаются на просадках

            Ответить
            • SJvl:

              Извиняюсь, я не уточнил — под положительную сделку в каких брокерах можно доливаться ?

              Ответить
              • smfanton:

                Например, Альпари

            • SJvl:

              Подскажите, почему у одних брокеров дополнительно введенные средства начинают сразу участвовать в торгах (как в альпари) а в других только после суточного ролловера (альфа, фибо) ?

              Ответить
              • smfanton:

                Особенности каждого брокера, единого стандарта нет.

            • SJvl:

              Подскажите, может быть такое, что открытые сделки идут в плюс, а потом происходит разворот и начинается просадка ?

              Если да, то учитывая условия альпари по выводу денег (ролловеры по 10-30 мин) можно успеть соскочить с прибылью ?

              Ответить
  • Сергей:

    Вложился я в счет Sim0na, 100 USD. За месяц все окупится. Завтра уезжаю в Паттайю. И приятное: 5 минут назад принесли открытку от SmFantonа))) Жаль нельзя фото сюда добавить. Приятно получить Ленивый привет из Тайланда))) Завтра сам буду там!) Спасибо, Антон!

    Ответить
  • Александр:

    Я тоже сегодня получил привет из Тая!Очень приятно.Открытку обнаружила супруга в почтовом ящике,поэтому заставила меня исполнить танец=)Антон,благодарю.Привет из Челябинска.

    Ответить
    • Дмитрий:

      А я пропустил раздачу открыток=( Хочу тоже открытку!

      Ответить
      • smfanton:

        Следите за новостями, то ли еще будет)

        Ответить
    • Константин:

      Земеля. Я тоже из Челябинска. Открытку не заказывал. Сам съезжу как портфель раскачается. 🙂

      Ответить
      • Илья:

        я тоже из Челябинска ) смотрю много земляков!)

        Ответить
        • noobtobepro:

          +++

          Ответить
    • smfanton:

      Рад что вам понравилось)

      Ответить
  • Иван Шутов:

    Кроме доливок на просадках есть еще и стратегия ожидания просадок: выход из счета после определенного количества недель.

    Я вместо fastpamm для мониторинга состояния счета использую сервис investflow: там удобнее смотреть историческую доходность счета и анализировать частоту просадок. А заодно можно при анализе счета в калькуляторе поиграться с параметром ожидания просадки : подобрать через сколько недель примерно просадка повторяется и сколько недель она длиться: investflow.ru/pamm/calc параметр «вход и выход на просадках»

    Вот только для приведенного в примере счета investobolin это довольно опасно, так как ТП у него 4 недели и влишись на просадке в середине ТП не сможешь вывести средства месяца полтора-два...

    Ответить
    • smfanton:

      Насчет Болина вы правы, я привел его для примера, т.к. у него наиболее ярко выражена систематическая повторяемость просадок.

      Ответить
      • ROM:

        На FT есть ещё такой Patrik, так у него тоже очень стабильно идут отрицательные недели

        Ответить
  • Владимир:

    Что примечательно, на Пантеоне пока не ввели правило полного торгового периода. Это означает, что можно зайти посреди недели (после просадки) и в ближайший ролловер уже вывести все средства. Планирую на этой неделе таким образом получить повышенную прибыль по нескольким счетам. О результатах напишу в конце недели.

    Ответить
    • Владимир:

      Для входа посреди недели были выбраны 2 счета.

      1. Master (5000176) — к вечеру вторника просел на 34%, КУ стал отрицательным. Вход в этот момент дал мне +20% мне как инвестору. Это при том, что в целом неделя у него осталась убыточная, просадку он не отбил.

      2. Viktor (5000380) — к вечеру среды просел почти на 19%. Вход в этот счет оказался менее удачным. На конец недели мой убыток около 2.5%

      По той же схеме можно было в четверг зайти в счет BestPammManager (5000500) и увеличить недельную доходность по этому счету на пару процентов. Но отсутствие свободных средств на тот момент не позволило мне этого сделать.

      Ответить
      • smfanton:

        Отличный результат) Такие ситуации случаются довольно часто.

        Ответить
  • rahna:

    Благодарю за статью, полезно!

    Ответить
    • smfanton:

      Извиняюсь за задержку)

      Ответить
      • rahna:

        Теперь буду ждать новую статью про анализы ПАММ-счетов)

        Ответить
        • smfanton:

          Может быть к марту)

          Ответить
  • pups:

    Статья отличная, спасибо!

    Сегодня получил открытку, чертовски приятно!

    Ответить
  • Павел:

    Вы пишете про Фастпамм, а Фастпамм дает ссылку на ваше интервью с Вероникой)

    Ответить
    • smfanton:

      Полезные ресурсы должны ссылаться на друг друга) Но это не обмен, а просто совпадение, статью про фастпамм планировал еще в ноябре.

      Ответить
  • Angel:

    Есть ли такой ресурс где можно смотреть динамику памм счетов кроме таблиц еще и в графическом варианте ?

    Ответить
    • Наталья:

      На том же investflow.ru уже появились графики для счетов. Еще есть pamm.me/pamm/9035

      Но самыми удобными для анализа ПАММ-счетов ФХ-Тренда и Пантеона все же считаю столбики, как показано выше в статье!

      P.S. Антон, благодарю за отличную статью! Такую информацию можно найти только за деньги, и то, еще очень нужно поискать!

      Ответить
      • smfanton:

        Спасибо, за высокую оценку и ссылку на pamm.me, первый раз вижу этот сервис.

        Ответить
  • Наталья:

    Спасибо за статью (хотя уже все знакомо) инвестирую почти год, подача инфы сжата и последовательна. Вы хороший педагог!

    Ответить
  • Сергей:

    Друзья. помогите разобраться с роловерами. в какой период ремени можно выводить деньги с инвесторского счета в Памм и например заливать на другой? возьмем для примера кузнеца. периодический роловер ближайщий 16.08.2014 10:00. с какого по какое время я могу перераспределять средства? и как мне посчитать например по Красноярску? у нас +4 от Москвы. заранее спасибо

    Ответить
  • xxx44yyy:

    Я не очень понял, как вы получаете buy/sell. Не могли вы пояснить на примере?

    Ответить
  • Oleg:

    Подскажите, а если в уже открытый счет на ФТ доливаешься внутри ТП, то тоже начинает действовать правило полного ТП или можно закрыть в ближайший ролловер?

    Ответить
    • smfanton:

      Пополнения не имеют значения для вывода в ролловер.

      Ответить
  • Сергей:

    Благодарю! Статья полезная, особенно для начинающих инвесторов.

    Попутно вопрос. Доливка средств в профитную сделку возможна только на счета PANTEON FINANCE , как понимаю доливка в счета ФОРЕКС_тренда пользы не даст, так как согласно правил доп деньги будут использованы только по завершению ролловера. Прошу поправить , если я не прав. С уважением, Сергей

    Ответить
    • smfanton:

      Сейчас у ФТ и ПФ одинаковые условия, так что разницы нет. Доливаться выгоднее всего в счета с торговым периодом 1-2 недели

      Ответить
  • xxx44yyy:

    Я не очень понял, как вы получаете buy/sell. Не могли вы пояснить на примере? Выше просил, но вы игнорируете.

    Ответить
    • smfanton:

      Поясните вопрос

      Ответить
      • xxx44yyy:

        Вы писали: «Зная по каким парам торгует трейдер и в каком направлении sell/buy (направления можно отследить, сравнив результаты сделок с историей изменения котировок), легче спрогнозировать возможные варианты текущих сделок.»

        В том и вопрос. Как узнать, в каком направлении он торгует? Т.е. фраза «направления можно отследить, сравнив результаты сделок с историей изменения котировок» не ясна. Можно ли на примере?

        Ответить
        • smfanton:

          Информация по сделкам управляющих ФТ и ПФ появляется в лк инвестора после закрытия сделки. Там можно увидеть дату закрытия сделки, валютную пару и доход управляющего. Проанализировав историю сопоставив ее с графиками в торговом терминале можн предположить стратегию по которой работает трейдер и относительно этого делать выводы о прибыльности сделки относительно ситуации на рынке.

          Ответить
          • xxx44yyy:

            Спасибо за пояснения.

            Ответить
  • Руслан:

    Антон, подскажите, инвестировали ли Вы в стратегии Форекс клуба? Я уже года два с ними сотрудничаю и весьма успешно и считаю что сам сервис у них один из лучших и вознаграждение управов там фиксированное. Можете ли Вы что-нибудь сказать про площадку Форекс клуба?

    Ответить
    • smfanton:

      Площадка старинная, но имеет много отрицательных отзывов по части кухонности. Глубоко площадку не анализировал, возможно когда-нибудь сделаю обзор.

      Ответить
      • Руслан:

        Спасибо, Антон. Будем ждать обзор.

        Ответить
  • Сергей:

    Благодарю за пояснения! С ув Сергей

    Ответить
  • Андрей:

    Антон,подскажите пожалуйста,вы делаете акцент на количестве открытых сделок,так когда вы предлагаете доливать, с закрытыми всеми сделками или с наибольшим количеством открытых сделок?

    Ответить
    • smfanton:

      Я предлагаю доливать при отсутствии плавающих просадок.

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •