Как пользоваться индикатором Bollinger Bands

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — один из наиболее популярных, ставших классическими, ценовых индикаторов технического анализа. Далее для краткости буду называть его BB. Он применяется уже три десятилетия, имеет тысячи версий и интерпретаций, в зависимости от торговой системы того или иного трейдера и рынка, на котором он используется. Созданный изначально для фондового рынка, инструмент впоследствии получил широкую популярность и на валютном рынке.

История возникновения и расчет индикатора Bollinger Bands

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Автор метода Джон Боллинджер – человек с необычной для трейдера биографией. Родившись во Франции, и переехав с семьей в Нью-Йорк, он оказался в Голливуде в качестве фотографа и оператора, о профессии которого мечтал с детства. Телеканал Financial News, на который он устроился, дал ему множество поводов наблюдать за работой финансовых аналитиков. В итоге аналитиком и трейдером стал сам автор теории, которая обрела законченный вид в начале 1990-х. Сейчас Д.Боллинджер владеет крупным биржевым фондом Bollinger Capital Management, занимается консалтингом и продолжает вести еженедельную телевизионную рубрику на тему технического анализа. Среди трейдеров, особенно исповедующих техническую торговлю, получила известность книга «Bollinger on Bollinger Bands», которую при желании можно скачать в сети в переводе на русский язык.

Самое распространенное определение индикатора звучит как диапазон отклонения (обычно X2) цены акции, биржевого товара или валюты, от простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average). Индикатор позволяет определить, насколько цены отклоняются от своего стандартного диапазона, внутри которого они считаются нормальными. Ширина диапазона (в нашем случае – торгового коридора) не статична, она меняется пропорционально отклонению. Помимо отклонения, для расчета BB берется также временной отрезок скользящей средней. Он колеблется от 13 до 24 дней и зависит от стратегии трейдера, но в рекомендациях самого Д.Болинджера имеется в виду 20-дневная скользящая средняя.

Он пришел к этому показателю опытным путем: при уменьшении количества свечей, цена начинает чаще пробивать границы канала, что приводит к ложным сигналам; при увеличении длины конверта, канал расширяется, а индикатор теряет чувствительность к ценовым движениям. То же самое происходит при изменении настроек отклонения: при значении менее двукратного, растет частотность сигналов, при отклонении более двукратного — наоборот. Формулы расчета BB «в обычной жизни» трейдеру вряд ли понадобятся, так как всё заложено в автоматических настройках. Но, для полноты описания, приведу их здесь.

Где D – число стандартных отклонений; N – число единичных отрезков времени для расчета скользящей средней (например, 20).

Наибольшее распространение метод получил в трендовых торговых системах. Это вполне объяснимо: смещение линий позволяет предугадать тенденцию, в направлении которой, вероятнее всего, будет двигаться цена. В этом заключается главная ценность индикатора BB: он не просто фиксирует уже состоявшиеся события, а показывает, как цена ведет себя сейчас, и куда она, с большой вероятностью, намерена двигаться. Картинка на графике, на который наложены полосы, позволяет разглядеть не только начало и конец тренда, но и локальные импульсы как истинные так и ложные.

Полосы Боллинджера внешне и по своей сути напоминают другой популярный инструмент — конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes, MAE). Оба индикатора отражают диапазон ценовых колебаний, имеют схожие уровни поддержки и сопротивления. Однако границы конверта, определяющие положение верхней и нижней кривой, имеют фиксированное значение и рассчитываются в процентах. Чем выше процент, тем шире конверт MAE. На рынке форекс, для разных валютных пар исторически сложились различные рекомендуемые значения ширины конверта. Так, для EUR/USD, по которой обычно нет большой амплитуды колебаний, чаще всего используется 2%-й конверт.

В случае с BB, полосы выстраиваются на расстояниях, которые рассчитывается не в процентах, они равны числу стандартных ценовых отклонений и зависят от волатильности рынка. Ширина коридора пропорциональна среднеквадратическому отклонению (термин взят из статистики) от скользящей средней на анализируемом временном отрезке. Нижняя линия смещена вниз на определенное количество стандартных отклонений. Достижение ценой этой линии и её «прокол» вниз может служить сигналом к покупке. Верхняя линия смещена вверх по тому же принципу. Её пробитие может послужить сигналом на открытие позиции на продажу.

Самым простым сигналом считается пробитие снизу вверх (сигнал к покупке) или сверху вниз (сигнал на продажу) скользящеей средней линии. Обычно BB накладываются на основной ценовой график, реже – на дополнительные (например, на стохастический осциллятор). Индикатор берет в расчет сделки в статусе Close, т.е. закрытие свечи. Индикатор BB относится к числу базовых инструментов и задается трейдером в ходе настройки графика. Опция бесплатна и входит в базовую комплектацию большинства известных терминалов. Настройки в системе выглядят примерно так:

Джон Боллинджер сформулировал основное правило, по которому строятся BB и которое заложено в автоматический алгоритм торговых платформ: примерно 95% цен должны находиться внутри определяемого полосами коридора, около 5% — за его пределами. Логично предположить, что чем больше стандартное отклонение, тем выше вероятность того, что цена останется внутри широкого диапазона, ограниченного полосами.

Как ведет себя индикатор BB и как его читать

Принцип BB состоит в том, что коридор сужается и расширяется вслед за волатильностью рынка, определяя тем самым уровни поддержки и сопротивления. Во время активизации фундаментального новостного фона полосы расширяются. В период затишья, когда график дрейфует во флэте, а рынок консолидируется, полосы сужаются. Графический пример можно посмотреть на скриншоте.

BB ведут себя по-разному при различных состояниях рынка. Во время спокойного состояния, верхняя и нижняя полосы располагаются горизонтально и сравнительно близко друг к другу, средняя полоса проходит по центру канала. Если в движении цены возникают импульсы вверх, но нижняя граница при этом не спешит менять своего положения, то с большой вероятностью это ложный, не трендовый пробой. Полосы начинают расширяться, но при угасании импульса возвращаются в исходное положение. Такое стремление цены к центру заложено в самом принципе BB.

При увеличении волатильности, канал заметно расширяется. Если нижняя полоса начинает движение вслед за верхней, скорее всего, имеет место восходящий тренд. О начале угасания тренда будет сигнализировать возврат верхней полосы в горизонтальное положение, а затем направление вниз. В том же порядке, верхняя полоса начнет новый разворот вверх либо обе полосы обозначат очередную горизонтальную консолидацию. Таким образом, индикатор BB помогает увидеть возможную точку разворота тренда, динамические уровни поддержки и сопротивления, а также состояние перекупленности или перепроданности рынка.

При использовании BB, стопы выставляются в позициях, выходящих за пределы канала. Поскольку самым распространенным графическим отрезком, формируемым полосами, является двухпроцентный конверт, убытки должны по идее ограничиваться этой величиной. При более жестких настройках стандартного отклонения, например, Х1.5, ширина канала сужается, а количество пробоев за его пределы закономерно возрастает. Вместе с этим увеличивается частота сделок с меньшим потенциалом доходности и возможных потерь, что применимо к более консервативным ТС. Если настроить стандартное 20-дневное ограничение, убыток или прибыль будут фиксироваться при достижении этой точки автоматически.

Установка индикатора Болинджера

Разберем особенности установки индикатора Болинджера на примере торговой платформы Метатрейдер 4. Для начала следует открыть торговый счет у брокера. Например, открыть демо-счет у брокера Амаркетс можно по кнопке ниже. Далее нужно скачать торговый терминал с сайта брокера, в терминале по умолчанию присутствует набор самых популярных индикаторов в том числе индикатор полос Болинджера. По крайней мере такая опция есть у большинства брокеров. Для  установки индикатора нужно в окне Навигатора, нажать на Индикаторы\\Трендовые и дважды кликнуть на Bollinger Bands. На экране появится окошко с настройками параметров индикатора, которые можно оставить по умолчанию (Период 20, отклонение 2), т.к. они являются самыми популярными у трейдеров. После нажатия ОК, на графике появятся полосы Болинджера.

Плюсы и минусы применения BB

Наш обзор не будет полным, если мы не выделим преимущества и недостатки технической торговли с использованием BB. Преимущества:

• Универсальность применения на любых рынках, с использованием большинства торговых инструментов;
• Возможность наблюдать и прогнозировать динамику цены в математически рассчитываемом коридоре;
• Использование BB как основы для построения эффективных трендовых торговых систем;

Недостатки:

• Высокая вероятность ложных сигналов, которые составляют большинство из общего количества импульсов;
• Субъективность инструмента в интерпретации показателей различными трейдерами;
• Отсутствие универсальных настроек под разные форматы торговли на фондовом и валютном рынке

P.S. Чтобы сгладить описанные выше недостатки метода и сократить вероятность сделки на ложном импульсе, полосы Боллинджера рекомендуется использовать в сочетании с другими индикаторами технического анализа. Например, сверять их с показателями:

• конвертов MAE;
• наложенных на график трех скользящих средних – простой, экспоненциальной и взвешенной;
• свечных паттернов, в которых сигналами к развороту тренда могут служить, например, перевернутые свечи у границ канала.

Если у вас есть личный опыт применения полос Боллинджера в своей торговой стратегии, поделитесь в комментариях. Всем профита!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...