Что такое стохастический осциллятор и как это работает

Продолжаю рассказывать про самые популярные инструменты для трейдинга на финансовых рынках. Сегодня поговорим о том, что такое стохастический осциллятор, он же просто стохастик — это простейший базовый индикатор технического анализа, который показывает зоны перекупленности или перепроданности актива, то есть сигнализирует о том, что в скором времени может начаться разворот основного тренда.

В большинстве простейших стратегий Форекс этот индикатор используется в качестве подстраховывающего, подтверждающего основной сигнал. Интересны стратегии, построенные на средних скользящих, которые при правильных настройках в совокупности с осциллятором часто позволяют открывать прибыльные сделки. О том, как работает стохастик, какие сигналы для входа он дает, о его преимуществах и недостатках читайте ниже.

Содержание:

• Суть и настройки стохастика;
• Сигналы для открытия позиции на основе данных стохастического осциллятора;
• Производные инструменты стохастика;
• Пример торговой стратегии с применением стохастического осциллятора.

Суть и настройки стохастического осциллятора

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Цена на актив определяется спросом и предложением. Как только цена начинает расти по каким-либо весомым причинам (например, для акций положительный отчет о прибыли за отчетный период), в игру вступает спекуляционный капитал. Чем выше цена, тем больше её продолжают подталкивать вверх трейдеры. В определенный момент наступает осознание того, что цена актива слишком завышена и спрос останавливается. Эта зона называется зоной перекупленности.

Стохастический осциллятор — индикатор, который отображает значение цены в данный момент в сравнении с диапазоном цен за определенный прошедший период. Значение стохастика измеряется в процентах. Поскольку цена не может выйти за мнимый коридор 0-100%, значение осциллятора свыше 80% означает, что цена на актив слишком завышена, ниже 20% — занижена. Нахождение индикатора в этих зонах означает скорый разворот цены.

Формула стохастика была разработана в 1950-х годах Джоржем С. Лейном и со временем претерпела некоторые изменения. Сегодня формула стохастика настолько усложнена, что рассчитать его значение вручную практически не представляется возможным.

В Метатрейдере 4 найти стохастик можно в меню «Вставка-Индикаторы-Осцилляторы». Его базовые настройки:

Значение настроек стохастика:

• период %К;
• период % D;
• замедление — сглаживание линий %К и %D, устранение ценового шума (аномальных колебаний);
• цены — выбор значения цены, по которой будет делаться расчет. Low/High — по верхним и нижним значениям свечей, Close/Close — по цене закрытия;
• метод МА — принцип расчета линии %D, все аналогично параметрам стандартной средней скользящей;
• цвета — цвет линий и тип отображения основной и сигнальной линий (сплошная и пунктиры);
• уровни — отображение уровней, пересечение которых будет подтверждающим сигналом на открытие позиции;
• отображение — выбор таймфрейма.

Графически стохастический осциллятор отображается двумя линиями: основной (в базовых настройках сплошная) и сигнальной (пунктирная).

Сигналы на открытие позиции по стохастическому осциллятору

Несмотря на то, что пересечение уровней 20 и 80 указывает на скорый разворот тренда, этот сигнал является слабым, поскольку осциллятор может находиться в зонах перекупленности и перепроданности длительное время. Пример этого вы видите на рисунке.

Простейшие точные сигналы на вход:

• обе линии осциллятора находятся выше уровня 80, разворачиваются вниз. Как только обе линии пересекают уровень 80, можно открывать позицию на продажу;
• обе линии осциллятора находятся ниже уровня 20, разворачиваются вверх. В тот момент, пока обе линии еще не пересекли 20-й уровень и сигнальная (пунктирная) линия пересекает главную (сплошную) сверху вниз, можно открывать позицию на покупку;
• дивергенция стохастика — один из самых сильных сигналов. Дивергенцией называется ситуация, когда график индикатора и цены направлены в противоположные стороны. Например, цена идет вверх, а стохастик наоборот стремится к 20-му уровню. Это сигнал к тому, что рынок сильно перепродан и цена скоро развернется вниз. Пример дивергенции ниже на рисунке.

Если вникнуть в формулу расчета осциллятора, изменить его базовые настройки и проанализировать его поведение в разных рыночных ситуациях, то вы увидите, что есть еще несколько способов точно определять точку входа. Но это приходит с опытом.

Производные инструменты стохастического осциллятора

Простейшие ручные стратегии Форекс основаны на одновременном применении 2-3 индикаторов. Те, кто предпочитают искать максимально точные точки входа в рынок, пытаются накладывать на график 4 индикатора и более, получая в результате перенасыщенность информации. Для таких случаев и создаются комбинированные инструменты, которые объединяют информацию нескольких индикаторов.

Например:

• jurik BrainTrend1Sig. В его основе лежит алгоритм, который рассчитывается по значениям классических базовых индикаторов ATR и Stochastic Oscillator. Даже основанные только на одном этом комбинированном инструменте стратегии показывают прибыль;
• Hooya Map. В его основу входит три классических индикатора: осциллятор стохастик, средняя скользящая (МА) и MACD. Комбинированный индикатор выводит сводное значение, дабы не загромождать построение графиков;
• Slow Stochastic. От базового индикатора отличается тем, что в его расчетах используется сумма значений последних трех свечей, деленная на три. Замедление показаний позволяет частично нивелировать шум и получить более сглаженную линию;
• Индикатор основан на теории стохастических нитей, разработанной в 2007-м году. Представляет собой 8 стохастических осцилляторов, имеющих одинаковые значения замедления и периода %D, но отличающихся между собой значениями периода %К;
• Индикатор, основной алгоритм которого рисует канал, а дополнительный индикатор (стохастик) подтверждает силу сигнала на покупку или продажу.

Все эти индикаторы не входят в стандартные настройки Метатрейдер 4, но скачиваются и устанавливаются в течение 5-ти минут.

Пример торговой стратегии с применением стохастического осциллятора

График индикатора стохастик можно накладывать непосредственно на график цены — это одна из простейших стратегий, которая полностью базируется на этом индикаторе. Увы, точность входов оставляет желать лучшего, потому повторюсь — стохастический осциллятор отлично срабатывает в качестве подтверждающего инструмента. В качестве примера приведу простейшую стратегию стохастика, в которой анализируется комбинация свечей, а фильтруются сигналы с помощью стохастика.

Вводные параметры стратегии:

• валютная пара — EUR/USD;
• тип стратегии — внутридневная (таймфрем 1D);
• базовые параметры индикатора: период %К = 5; период %D = 3; Замедление = 3, Цены = Low/High; Метод МА = Simple. Уровни оставляем базовыми — 20, 80.

Суть стратегии — открытие позиции на развороте после сильного тренда.

Сигналы открытия позиции на продажу:

• ожидаем появления 4 и более растущих свечей тело которых составляет не менее 20 пунктов (доджи игнорируем);
• на последней свече осциллятор расположен выше 80-го уровня (зона перекупленности);
• ожидаем возникновения первой падающей свечи и открываем позицию;
• стоп-лосс выставляется за ближайший локальный максимум, но не более 100 пунктов.

Сигналы открытия позиции на покупку:

• ожидаем появления 4 и более падающих свечей тело которых составляет не менее 20 пунктов;
• на последней свече осциллятор расположен ниже уровня 20 (зона перепроданности);
• ожидаем образования первой растущей свечи и открываем позицию.

Закрытие позиции для обоих случаев: 50% в момент образования новой дневной свечи, затем переносим стоп-лосс на уровень безубыточной позиции, при образовании новой свечи перемещаем стоп к цене открытия предыдущей дневной свечи.

Вместо обычного стоп-лосса можно ставить трейлинг-стоп, но помните, что при обрыве интернет-соединения брокер его проигнорирует.

Еще одна относительно простая стратегия основана на том, что нахождение осциллятора в диапазоне от 100 до 50 означает восходящий тренд, от 0 до 50 — нисходящий. Суть стратегии показана на рисунке (рекомендуется указать большой период индикатора):

Красные круги на стохастике — рекомендованный вход  в сделку, зеленые — закрытие позиции, оранжевый круг — ложный сигнал, синие круги — вариант еще одного входа в рынок.

P.S. Стохастический осциллятор относится к простейшим инструментам технического анализа. Эффективность стратегии стохастического осциллятора в совокупности с другими индикаторами может поспорить с торговыми советниками, которые редко используют этот индикатор. Начинающим трейдерам рекомендую поработать на демо-счете или исключительно со стохастиком и построением свечей (фигур), или совместив его со средними скользящими. Кого заинтересовали производные индикаторы на основе стохастика, поделюсь ссылкой на обучающие видеофайлы со стратегиями.

Всем профита!

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

Загрузка...