Зачем нужен индикатор объёма на фондовом рынке

Для многих инвесторов и трейдеров фундаментальный анализ является основным при оценке финансового инструмента. Но, прибегнув к приёмам технического анализа, можно увязать те или иные реальные события на фондовом рынке и происходящее на графике. Помимо самого графика цены, полезным инструментом является индикатор объёма торгов. Поговорим о нем в этом обзоре.

Что показывает объём торгов

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Технический анализ включает множество инструментов, основанных на математических моделях и отражающих движение цены. Обычно основное внимание приковано к графику котировок и построенных на его основе индикаторов. Но всё чаще интерес трейдеров и инвесторов привлекает индикатор объёма торгов.

Этот показатель отображает количество лотов, торгуемых за определенный интервал времени. Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы. Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика. Соответственно, если большой объём был проторгован за промежуток времени, значит, на рынке присутствует ликвидность и очевидно наличие игроков, заинтересованных в том или ином движении цены.

Объём торгов используется как самостоятельный индикатор технического анализа, а также в качестве вспомогательного. В частности, по гистограмме объёма подтверждаются ложные пробои уровней, всевозможные паттерны, фигуры свечного анализа. Если что-то из вышеперечисленного совешается без достаточного объёма, то вероятность результативной отработки сетапа (точки входа в сделку) крайне мала. Если же движение цены сопровождается объёмом, то происходит борьба за уровень. Победит в ней тот, кто сможет выкупить ордера в биржевом стакане. Будут это покупатели или продавцы, покажет график цены.

Рекомендую прочитать также:

#postTitle??#

«Всея правда» о Freedom Holding и Тимуре Турлове

На основе сопоставления объёма торгов и графика цены создано множество индикаторов технического анализа и торговых стратегий, таких как дивергенция и конвергенция.

Виды индикаторов объёма торгов

Помимо вышеописанного классического объёма Volume, стал популярным так называемый профиль рынка или горизонтальный объём. Он отображается в виде горизонтальных полос, наложенных на график цены. В списке индикаторов в терминале его можно найти как Volume Profile. Профиль привязывается к конкретному ценовому уровню актива. Чем больше полоса объема на определенной цене, тем более продолжительной была борьба за этот уровень. Это позволяет определить, на каких ценах был проторгован существенный объём лотов за временной интервал, необходимый для оценки. Данный индикатор нельзя найти в свободном доступе, но по платной подписке он имеется на многих сервисах.

По профилю рынка можно определить начало консолидации цены. Горизонтальный объем подскажет, когда текущий тренд станет завершаться, и когда крупные игроки будут «разгружать» свои позиции. Совместно с классическим объёмом индикатор Profile позволяет подтвердить ложный пробой или разворотный сетап, когда одни игроки рынка побеждают других.

Следующим индикатором, основанном на Volume, является кластерный объём. Индикатор наносится на каждую свечу ценового графика, показывая проторгованный объём по определенной цене в рамках конкретной свечи. У каждого столбца отображаются цифры, показывающие объём. Эти обозначения состоят из объёма лимитных покупок (левый столбец) и лимитных продаж (правый столбец). Величина горизонтального столбца состоит из общего объёма, складывающегося из левого и правого столбца. Цвет зависит от преобладания рыночных продаж или покупок.

Таким образом, дополнив анализ графиков цены ещё и оценкой объёма торгов, можно получить неплохой результат в прогнозировании движения цены, в поиске точек входа и выхода, а также определении силы тренда. Некоторые игроки фондового и других финансовых рынков строят свою торговую стратегию на фундаментальном подходе и используют только объёмы из всего ассортимента технического анализа.

Рекомендую прочитать также:

#postTitle??#

«Всея правда» о Freedom Holding и Тимуре Турлове

Применение классического Volume, Volume Profile или индикатора кластерного объёма не являются залогом успеха в торговле. И многие игроки способны получать прибыль, используя, например, только свечные модели ценового графика. Но понимание механизма движения цены в сопоставлении с объёмом торгов способно внести ясность в психологию участников рынка и механику дальнейшего движения цены актива.

На какие из индикаторов объема торгов смотрите вы, используете ли их при анализе рыночной ситуации?

(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Загрузка...