Дневник трейдера: инструмент для анализа и дисциплины

Неоднократно сталкивался с тем, что начинающие трейдеры и инвесторы полностью игнорируют необходимость фиксировать все свои действия в торговле. Многие не понимают, зачем вообще нужен дневник трейдера, если вся история торговли есть в памяти торгового терминала. И действительно всегда можно выгрузить стейтмент и бектест, чтобы посмотреть все, что нужно. Однако этого недостаточно для анализа стратегии и ошибок в торговле. Сегодня предлагаю разобраться со следующими вопросами:

• Что это такое дневник трейдера и зачем он нужен;
• Как вести ручные и автоматические дневники;
• Как выбрать подходящий для себя дневник.

Что такое дневник трейдера

Дневник трейдера – это программа, в которую заносится вся информация о сделках, начиная от суммы лота, вида актива и т.д., заканчивая размерами и типами установленных ордеров.

Изначально дневник сделок трейдеры традиционно вели в бумажном виде или в таблице Excel, поскольку его инструментарий позволял быстро группировать информацию и отображать графики. Этот метод и сейчас в некоторых случаях остается оптимальным, но большинство трейдеров пользуются специальными программами. Преимущество программ в том, что не нужно вносить все данные вручную — предусмотрена возможность загрузки отчетов с торговой платформы. Минус в том, что подгрузка допустима только с некоторых торговых платформ, с Excel удобнее работать в случае присутствия специфики торговли (таблицу можно настроить по своему усмотрению, программу перепрограммировать — нет).

Чем электронный дневник может быть полезен трейдеру:

• в дневнике трейдера могут отображаться данные: о закрытых и открытых сделках, комиссиях (спред, своп), графики доходности во временном разрезе (соотношение прибыльных и убыточных сделок, частота идущих подряд прибыльных и убыточных сделок, доходность по часам, дням и т.д.);
• дневник помогает понять, какие изменения в стратегии имеют смысл. Например, вам кажется, что причина убытка в неправильном стоп-лоссе. Корректируете его, изучаете статистику и делаете выводы. Статистика может подсказать, что дело, например, не в стоп-лоссе, а во времени торговли;
• дневник дисциплинирует. Кроме того, что он заставляет пересилить свой характер (обычную лень) и систематизировать информацию, позволяет выдерживать мани менеджмент. Например, когда кажется, что стоит попробовать пересидеть просадку, анализ предыдущих сделок в дневнике трейдера скажет, что сделку нужно закрывать;
• дневник показывает эффективность вашей работы и помогает её оптимизировать. Фиксируя информацию, вы сможете оценить, сколько времени тратите на открытие позиции или анализ рынка.

С дневником вся информация у трейдера всегда под рукой. По нему можно увидеть причины убытка или наоборот прибыли (иногда прибыль во время рыночных аномалий может излишне обнадеживать трейдера).

Некоторые трейдеры считают, что вести дневник нет необходимости, отдавая предпочтение сервисам, например, MyFxBook. Но сервисы и дневник — это взаимодополняемые продукты. Сервисы фиксируют результаты торговли, выводя их в удобном графическом виде, дневник позволяет вносить любую желаемую информацию и на её основе проводить требуемый анализ.

Как вести дневник трейдера

Автоматизированные дневники отличаются между собой функционалом, например:

• по количеству показателей (доходность, матожидание, профит фактор, фактор восстановления, MIDD и т.д.). Дневник может включать в себя до 70 параметров;
• по количеству графиков и диаграмм. Количество графиков может доходить до 20-25, диаграмм — более 65;
• по вспомогательным функциям. Некоторые дневники помогают вести торговлю: автоматически рассчитывают лот, рассчитывают результат сделки и т.д.

С дневниками в Excel проще — их можно дорабатывать под любые задачи. Дневник трейдера можно бесплатно скачать, причем как автоматическую программу, так и готовую базу Excel с незащищенными ячейками (то есть поддающимися корректировке). Некоторые брокеры предлагают дневники за абонентскую плату, например, у Финама он стоит 2500—3000 рублей в год. Бесплатные дневники имеют ограниченный функционал, но среди них также есть и рабочие полезные экземпляры. А есть третий вариант: создать дневник самому.

Пример, как можно самостоятельно вести дневник трейдера:

• заполнить дату открытия и закрытия сделки;
• указать сумму сделки;
• зафиксировать сумму прибыли (убытка) вместе с комиссиями;
• указать вид актива и применяемую стратегию;
• записать действия при положительном и отрицательном варианте развития событий.

В дневник трейдера в Excel для фондового рынка стоит добавить тикер акций и данные по цене на момент открытия и закрытия дня. И каким бы сложным, на первый взгляд, не показался дневник, 15-30 минут достаточно, чтобы разобраться, какие данные нужно вносить. В автоматических версиях можно просто экспортировать данные с платформы при условии их соответствия друг другу.    

Выбираем дневник трейдера

Ниже привожу пример таблицы самого простого дневника в формате Excel. Шапка дорабатывается как угодно, формулы для расчета — аналогично.

В качестве профессионального Excel-дневника трейдера можно скачать журнал сделок Резвякова. Перечислю примеры автоматических дневников:

• PirateTrade. Профессиональная аналитическая программа для анализа статистической информации. Кстати, предлагается «Финамом», скачать дневник трейдера можно в демо-версии;
• Marketstat - дневник статистики трейдера. Судя по отзывам на СмартЛабе, журнал пользуется спросом, правда, стоимость годовой подписки 79$;
• MaxProfit. Год назад этот сервис позиционировал себя в качестве основного конкурента первым двум, но автор забросил проект, открыв его бесплатно для общего доступа. Правда, с ключами доступа теперь придется поломать голову;
• TAWorkBook. Очень старая версия программы (ей около 10 лет, из которых 8 лет она уже не обновляется). Проводит учет и анализ сделок, конвертирует информацию в графический вид. Больше подходит для самодисциплины, чем для глубокого анализа.

P.S.

Дневник трейдера — это инструмент для дисциплинированности в торговле, позволяющий систематизировать совершение сделок. Кто-то скажет, что подобных инструментов и так слишком много и они отбирают время. Но мне кажется наоборот: чем большим арсеналом подобных инструментов окружен трейдер, тем больше информации он получает для анализа торговой стратегии. Кто уже работал с дневниками для трейдеров, предлагаю поделиться отзывами в комментариях.

Всем профита!